工程经济学5(免费阅读).pptVIP

（一）独立的多个风险项目的决策 当决策目标是效益时，最优项目取：max[E(A)]；当决策目标是费用时，最优项目取：min[E(A)]； 当出现不止一个最优方案时，这时需要用方差来比较，并取方差小的方案为最优。 对于损益期望值大，方差也大，损益期望值小方差也小的项目之间的选优，要根据决策者的效用函数，用确定性等值方法来计算并作出决策。 方差V的计算公式如下： 例：某企业为了增产，拟对原生产过程进行技术改造。为此可供选择的方案有A1保持原状，A2部分填平补齐和A3彻底改造。据预测和估计，未来市场销售情况变差的概率为0.2，保持原状不变的概率为0.4，变好的概率为0.4。根据基础数据可以算得损益矩阵为B，为净现值，单位万元。应采取何方案。 解： 损益期望值最大的方案是：A2和A3，它们的方差分别为： V[E(A2)]V[(A3)],表示方案A2风险小，因此选A2. （二）完全不确定型项目的决策 当项目结果发生的概率无法确定时，这时的决策问题就是完全不确定型决策了。 可以采取的决策准则有（1）坏中取好准则；（2）好中取好准则；（3）折中准则；（4）等概率准则；（5）最小遗憾准则。 例：根据下表的损益矩阵进行完全不确定性决策。 （1）坏中取好法：即悲观决策，先找出每个方案在最不利情况下的收益值，然后再从中选出收益最大的方案。即“小中取大” （2）好中取好法：即乐观决策，先找出每个方案在最有利情况下的收益值，然后再从中选出收益最大的方案。即“大中取大” 方案 自然状态 minV maxV θ1 θ2 θ3 A1不改造 -1 0 2 -1 2 A2局部改造 -2 1 4 -2 4 A3全面改造 -5 1.5 5 -5 5 方案 自然状态 minV maxV α=0.6 θ1 θ2 θ3 A1不改造 -1 0 2 -1 2 0.8 A2局部改造 -2 1 4 -2 4 1.6 A3全面改造 -5 1.5 5 -5 5 1.0 （3）折中决策法：对乐观和悲观法则进行折中，具体做法： 据历史资料或经验取折中系数α(0 α 1); 据每个方案的最大收益值Vimax和最小收益值Vimin，计算出每个方案的折中收益值Hi。 取max{Hi}为最优方案。 上例，若取α=0.6,则得：H1=0.6×2+(1-0.6)×(-1)=0.8，H2=1.6 ，H3=1.0。故方案A2入选。 （4）等概率准则法：认为既然不能确定每种情况的概率，就认为每种情况出现的概率相等。 当有n种自然状态时，则各种状态出现的概率为1/n，则有： 取max{E(Ai)}为最优方案。 上例，E(A1)=1/3（-1+0+2)=1/3， E(A2)=1，E(A3)=0.5。故方案A2入选。 方案 自然状态 minV maxV α=0.6 E(Ai) θ1 θ2 θ3 A1不改造 -1 0 2 -1 2 0.8 1/3 A2局部改造 -2 1 4 -2 4 1.6 1 A3全面改造 -5 1.5 5 -5 5 1.0 0.5 方案 自然状态 θ1 θ2 θ3 A1不改造 -1 0 2 A2局部改造 -2 1 4 A3全面改造 -5 1.5 5 方案 自然状态 各方案最大遗憾值 θ1 θ2 θ3 A1 0 1.5 3 3 A2 1 0.5 1 1 A3 4 0 0 4 （5）最小遗憾准则法：此法的依据是处事以遗憾愈小愈好。 可以得到遗憾值（各种自然状态下的最高值与此状态下的其他值之差） 由遗憾值矩阵，可得各方案的最大遗憾值，然后再在这些值中取小者所对的方案为最优方案。 上例，min(3,1,4)=1。故方案A2入选。 遗憾值矩阵 决策准则 悲观 乐观 折中 等概率 遗憾 入选方案 A1 A3 A2 A2 A2 不确定条件下的决策，每种决策准则都有局限性，要因时间和所处的环境而异。 N1 N2 N3 A1 0.1 0.1 0.1 A2 0 100 0 N1 N2 N3 A1 99 99 99 A2 0 100 100 N1 N2 N3 N4 N5 N6 A1 100 100 100 100 100 0 A2 0 0 0 0 0 100 用悲观法时应取A1,但人们会倾向取A2 用乐观法时应取A2,但人们会倾向取A1 用折中法时得出方案A1和A2等价,但人们会倾向取A1 不确定条件下的决策，每种决策准则都有局限性，要因时间和所处的环境而异。 N1 N2 N3 A1 100 125 25 A2 25 125 75 N1 N2 N3 最大遗憾 A1 0 0 50 50 A2 75 0 0 70 用最小遗憾准则，应选A1， 如果在原始矩阵上加入一种没有吸引力的行动A3 N1 N2 N3 A1 100 125 25 A2 25 125 75 A3 25 25 125 N1 N2