6异方差pptdeflate.pptVIP

More on WLS WLS is great if we know what Var(ui|xi) looks like 如果我们知道Var(ui|xi) 的形式，WLS很棒 In most cases, won’t know form of heteroskedasticity 在大多数情况下，我们并不清楚异方差的形式 Feasible GLS可行GLS 更典型的情形是你并不知道异方差的形式 此时，你需要估计h(xi) Typically, we start with the assumption of a fairly flexible model, such as 我们可以从一个非常灵活的方程形式入手 Var(u|x) = s2exp(d0 + d1x1 + …+ dkxk) 由于d未知，我们必须对它进行估计。 Feasible GLS (continued)可行GLS 我们的假定意味着 u2 = s2exp(d0 + d1x1 + …+ dkxk)v, where E(v|x) = 1. ln(u2) = a0 + d1x1 + …+ dkxk + e 其中E(e) = 1 且 e 独立于x 现在，我们知道? 是u 的一个估计，所以我们可以通过OLS对其进行估计。 Feasible GLS (continued)可行GLS 对