计量经济学及其应用：第5章.pptVIP

第5章 多元回归分析（二） 5.1 带有虚拟变量的回归模型 5.2 参数的标准化 5.3 非标准线性模型的标准化 5.4 案例分析 通过本章我们要知道 5.1 带有虚拟变量的回归模型 虚拟变量 为了在模型中反映出性别、战争、自然灾害、政策的变化、经济环境的突变等因素的影响，提高模型估计的精度，就需要根据这些因素的属性对其进行量化。通常用“1”来表示某种状态，用“0”来表示与其对立的状态，这种只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量或哑变量（dummy variable）。 例：在研究男女收入差异问题时，建立模型如下 (5-1) 其中：Y 表示工资收入，X表示工作时间，D=1表示男性，D=0表示女性。虚拟变量模型 像（5-1）式那样，既含有一般解释变量，又含有虚拟变量的模型称为虚拟变量模型。 虚拟变量的引入 1、仅影响截距的情况 如（5-1）虚拟变量是以加法的方式引入 女职工工资 男职工工资 2、仅影响斜率的情况 例：考虑金融危机对工资边际水平的影响 引入如下变量： 建立工资模型 (5-4) 危机前 危机后 3、既影响截距又影响斜率的情况 在金融危机条件下同时考虑边际工资和工资起点的变化，建立模型如下： 虚拟变量的引入原则：每一定性变量所需的虚拟变量个数要比定性变量的类别数目少1，假如定性变量的类别数目为m，那么只需引入（m-1）即可。 例 考察我国东部、中部和西部职工工资水平的差异时，需引入两个虚拟变量： 模型 若引入第三个变量 原模型变为： 则 这样解释变量之间就不独立了，违背了多元回归的基本假设 模型的结构稳定性：虚拟变量与Chow检验 当经济环境发生突变，涉及时间序列数据的回归模型就可能发生结构变化 此时可以用引入虚拟变量或Chow检验来验证突变是否存在 1、Chow检验 建立K元线性回归模型 (5-10) 取不同时期的两个样本分别有 和 个样本求得回归方程： (5-11) (5-12) 合并两个样本求得回归方程 (5-13) 分别求得其残差平方和，和 构造如下F统计量 (5-14) 原假设 对于给定的若 则拒绝，认为回归模型（5-11）和（5-12）之间的差异显著 2、虚拟变量和chow检验的比较在有的情况下，chow检验无法验证突变是否能够发生，而引入虚拟变量却可以。chow检验将样本分为了两部分，减少了样本观测值的数目，使参数估计量的质量下降，此时通过chow检验验证的结构变化的可靠性将会下降。在检验经济结构是否发生突变方面，引入虚拟变量的方式优于chow检验。 5.2参数的标准化 重新定义解释变量和被解释变量 于是（5-11）式可改写为： 线性模型的参数标准化 (5-17) 其中， 和被称为标准化变量（standardized variables），被称为标准化系数（standardized coefficient）。 (5-13) (5-17) 5.3 非线性模型的参数标准化 1、多项式模型 对于 令 则上式转化为： 2、半对数模型和双对数模型 半对数模型 双对数模型 对以上两种模型 分别令 即可将原模型转化为标准线性模型 3、双曲线函数模型 对于模型 令 即可将原模型转化为标准线性模型。 非线性模型变量的间接代换 柯布—道格拉斯生产函数模型 两边取对数 得 令 即可将原模型转化为标准线性模型 若有问题，请大家提出讨论！ 谢谢！