异方差 计量经济学2.docVIP

检验模型的异方差性及修正异方差 实验目的：检验模型的异方差性及修正异方差 实验要求：知道如何检验模型，以及修正异方差。 试验用软件：Eviews3.1 实验原理：解释变量相关系数检验和辅助回归检验等。 实验内容： 实验用样本数据： Y X Y X Y X 55 80 152 220 95 140 65 100 144 210 108 145 70 85 175 245 113 150 80 110 180 260 110 160 79 120 135 190 125 165 84 115 140 205 115 180 98 130 178 265 130 185 95 140 191 270 135 190 90 125 137 230 120 200 75 90 189 250 140 205 74 105 55 80 140 210 110 160 70 85 152 220 113 150 75 90 140 225 125 165 65 100 137 230 108 145 74 105 145 240 115 180 80 110 175 245 140 225 84 115 189 250 120 200 79 120 180 260 145 240 90 125 178 265 130 185 98 130 191 270 由表中给出消费Y与收入X的数据，试根据所给数据资料完成以下问题： （1）估计回归模型中的未知参数和，并写出样本回归模型的书写格式； （2）试用white方法法检验模型的异方差性； （3）选用合适的方法修正异方差。 2、实验步骤： 参数估计，过程如下： （1）点击“File/New/Workfile”，屏幕上出现Workfile Range对话框，选择数据频率，在本例中应选择Undated or irregular，在Star里键入1，在End里键入60，点击OK完成，如图： （2）键入data y x后，再输入ls y c x；在出现的对话框里粘贴需要的数据。 （3）散点图：输入scat x y （4）得如图的样本回归估计结果： 2、 分析 该模型样本回归估计式的书写形式为 检验 （1）用white方法做检验： 点击eq01/Equation/View 在点击Residual Tests/white（no cross terms） 结果如图 给定，在自由度为2下查卡方分布表，得。比较临界值与卡方统计量值，小于，同样说明模型中的随机误差项存在异方差。 （2）用Goldfeld-Quandt方法进行检验 将中间约1/4的样本删除，再将剩下的分成两个部分， 然后： 然后显示第一部分1——22回归结果： 然后显示第一部分39——60回归结果： 显示回归结果： 对两个部分的样本求最小二乘估计，得到两个部分的残差平方和，即： 求F统计量为： 给定，得临界值为。 有=4.1390，说明该模型的随机误差项存在异方差。 对异方差进行修正（用加权最小二乘法做修正） 首先：w=1/x为权重做加权最小二乘估计 输入genr w1=1/x 输入ls (w=w1) y c x 然后修正： 给定，在自由度为2，得 即，这表明加权后模型中的随机误差项不存在异 方差。修正后：Y = 10.3705 + 0.6309X （3.943587） （34.04667） = 0.211441 = 0.197845 F= 1159.176 DW = 0.958467 实验总结： 熟悉了EViews3.1软件的运行环境； 利用所给的数据建立所需的文件、参数等； 运用数据进行经济意义分析，了解计量实验在现实中的运用； 学会了如何建立文件、如何使用软件； 回归分析，建立图表等，异方差修正 用Goldfeld-Quandt方法进行检验，用white方法做检验 从计量经济学的实验中，我学会了如何将课本中的公式运用在软件中，知道了软件中每一部分数据所代表的意义，总之就是从认识到实践，再从实践到认识，深刻了书中要点，学习收获颇多。 学号：西南科技大学 姓名：学生实验 - 1 -