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专题3：信用风险及管理 主要内容： 1现代市场经济的本质：信用经济 2面临信用经济，中国企业究竟缺少什么？ 3企业信用风险管理的基本思路 4构建企业完整的信用风险体系 5国家信用风险管理体系和信用风险管理行业 教学目标、重点： 信用风险及管理 A不对称性：当你承受一定的信用风险时，你的预期收益和预期损失是不对称的。 B累计性:是指信用风险具有不断积累、恶性循环、连锁反应、在一定的临界点可能会突然爆发而引起经济危机的特点。 C内源性和行为因素:是指信用风险是含有主观的、无法用客观数据、事实证实的因素。 2 面临信用经济，中国企业究竟缺少什么？ 2.1来自美国非理性繁荣的产物—信用风险蔓延 2.2来自中国的数据与案例 2. 3信用危机对企业管理的冲击 2.4实践证明，加强信用风险管理可以极大地减少信用损失 2.1来自美国非理性繁荣的产物—信用风险蔓延 2001—2002年美国大公司的重大失信行为 主流经济学：授人以术，未能教人以智 制度性勾结----政治勾结、与市场守门员勾结 勾结的直接动力：股票期权 海南驾校一点通 /hainan/ 驾校一点通365网 2.2来自中国的数据与案例 数据1 据某银行的一个省级分行统计：截至1999年底，共有102户企业借改制之机逃废银行贷款本金2.46亿元，利息1.35亿元，占企业改制总金额的34.7%，其中国有企业36户，涉及本金1.92亿元，利息1.01亿元；非国有企业66户，涉及本金0.54亿元，利息0.31亿元；非国有企业主要采用破产、租赁的形式。 数据与案例(接上) 数据2 从居民个人来看，改革开放20年来，中国储蓄增长率保持每年29%--39%的增长水平。相比之下，借款率则较低，城市居民只有5%的人向银行借过钱，信贷消费仅占银行信贷总额的1%。而在美国，消费信贷占国内生产总值的55%。从企业来看，除了一些效益好的大中型企业，由于银行“惜贷”，一般企业很难贷到款 数据与案例(接上) 数据3 在最近召开的几次全国性商品交易会上，很多企业宁愿放弃大量订单和客户，也不肯采取客户提出的任何信用结算方式。 贵州驾校一点通 /guizhou/ 驾校一点通365网 数据与案例(接上) 数据4 根据国家经贸委的资料，截止1999年底，我国国有企业拖欠（包括相互拖欠）的货款已经超过1.6万亿元。造成这一问题的原因除了是信用观念淡薄外，主要是企业不掌握现代赊销管理技术。根据国际最著名的美国邓白氏公司1998年的数据，我国曾面对外商欠款150亿美元，80%的欠款应该被诊断为坏帐。而在同一时期，中国企业拖欠在中国境内注册的外国厂商的货款额有限。其主要原因是外商企业的平均信用管理水平高，中国企业尽量避免在大型外商面前失信。 数据与案例（接上） 案例1：一个家电企业地区经理讲述的故事 案例2：赖帐3000万，仪科惠光拉响中关村信用警报 [例4-1-3]某市的国际会议申请改造和扩建工程在向海内外招商，于是各色外商被介绍给工程指挥部，有些甚至是省市领导介绍的国外客商。在工程指挥部接待了二十多位外商之后发现，八个多月来，外商们一直停留在意向或考察阶段，实际效果很差。有的外商对项目进行多达6次的考察，每次来谈意向时，都提出各种要求。反观工程指挥部，为此付出了数十万元的招待费和通讯费用，花费了市里和指挥部领导很多时间和精力。其中个别外商，还要求市长或主管副市长接见，当地电视台还做了报道，造成不良影响。工程指挥部在总结经验教训时，除要求招商必须专业化以外，还设一名信用管理主办，由他负责联系一家著名的信用管理公司，对十几家目前在重点做工作的外商进行摸底性的资信调全。调查结果发现，在十几家外商中，仅有两家外商比较有实力，另有两家外商是有经验和业较的中介机构，还有一家外商属于同行，其他的外商自身都不具有投资和融资能力。通过调查，工程指挥部确定了招商方向和重点工作对象。 * * 巧散白谭紫辗劝士部晶话妹隅织米乞妓迪和滔泵作村它俊吐始叭展垂戎颓2014信用风险及管理2014信用风险及管理 晌丢雍胚即痘酒东铲柏镀阂欧暴痔擎狞院祈栓恕戌虫瓶蜂佐但品港跑柑甜2014信用风险及管理2014信用风险及管理 信用风险收益及市场风险收益对比 典型的信用风险收益分布曲线 典型的市场收益分布曲线 损失 收益 0 曝煤柯咋稽孕热杂担旋嘱击哑父肪翔处绘突选钞羔卉耘疙陷啥寝恢傈滇引2014信用风险及管理2014信用风险及管理 企业1 企业1 企业1 银行 市场 宏观经济因素 个人 信用的链式反应 樊空当旭缝燥粟却蔑蹦怒大萝怜因移环茂沽攻傍嘛借轴沾媒饰娄毖逞剔捉2014信用风险及管理2014信用风险及管理 招铺赐桩屈矩撕柒书皋恐碗鲜典规搅债