随机过程5(2.2)描述.ppt

§2. 与布朗运动有关的随机过程 过程1：d维布朗运动 过程2： 布朗运动 相关函数 均值函数 布朗运动是一个高斯过程 性质 带漂移的布朗运动的民用航空发动机实时性能可靠性预测，航空动力学报 2009，Vol.1,No.12.任淑红 布朗运动是一个高斯过程 证明 对任意自然数 不是一般性，取n个不同 的时间指标 定义增量 则 过程3：布朗桥 则称 为从0到0的布朗桥 均值函数 相关函数 性质，从0到0的布朗桥是高斯过程 例 设常数 定义从a到b的布朗桥： 证明 ： (2) 从a到b的布朗桥是高斯过程,且 布朗桥在研究经验分布函数中起着非常重要的作用。设X1,X2, …Xn, …独立同分布，Xn~U(0,1) ，对0s1,记 Nn(s)表示前n个X1,X2, …Xn 中取值不超过s的个数， 称Fn(s)为经验分布函数。 显然Nn(s)~B(n,s)，由强大数定理有 补充 ：布朗桥在统计中的应用 由格利汶科-康泰利定理可以得到更强的结果， 即Fn(s)以概率1一致地收敛于s. 则 所以 的极限过程是一正态过程。 可以证明 的联合分布趋于二维正 态分布。 所以当n→∞时， 的极限过程即为布朗桥过程。 一般的，设X1,X2, …Xn, …独立同分布，F(x)为分布函数，则随机变量F(Xi)~U(0,1)。记 类似可讨论 的极限分布。 过程:4：几何布朗运动（指数布朗运动） 均值函数 相关函数 股票价格服从几何布朗运动的证明 谢惠扬 过程5：反射布朗运动 均值函数 过程6：奥恩斯坦-乌伦贝克过程 其中 均值函数 相关函数 补充： 随机变量序列或随机过程 均方极限 均方连续 均方可导 均方可积 1．均方极限的定义 定义　设 如果 则称{Xn,n=1,2,…}均方收敛于X, 或称 X 为{Xn,n=1,2,…}的均方极限，记为 2 均方连续 设{X(t), t∈T}是二阶矩过程, t0∈T, 若 则称{X(t), t ∈T}在t0处均方连续 若对任意的t∈T, {X(t), t∈T}在t处均方连续,则称 {X(t), t∈T}在T上均方连续. 或称 {X(t), t∈T}是均方连续的. 1. 均方连续定义 3 均方导数 1. 均方导数的定义 设 是二阶矩过程， 若均方极限 存在,则称此极限为 在t0点的均方导数. 或 这时称 在t0处均方可导． 记为 4 均方积分 1. 均方积分的定义 设{X(t),t∈[a,b]}是二阶矩过程，f(t,u)是[a,b] ×U上的普通函数，对区间[a,b] 任一划分 作和式 如果以下均方极限存在 该均方极限值Y(u)称为 在[a,b]上的均方积分. 且此极限不依懒于对[a,b]的分法及 的取法,则称 在[a,b]上均方可积. 记为 即 结论 设二阶矩过程{X(t),t∈T}均方可导.则 (1)导数过程 的均值函数等于原过程 均值函数的导数，即 (2) 导数过程 和原过程 的 互相关函数 等于原过程 的 相关函数 关于s的偏导数，即 (3)原过程 和导数过程 的 互相关函数 等于原过程 的 相关函数 关于t的偏导数，即 的 的 (4) 导数过程 相关函数 等于原过程 相关函数 的二阶混合偏导数，即 是参数为 定义 设 的Wiener过程. 如果存在实随机过程以 为其相关函数， 则称该过程为Wiener 过程 的导数过 程．记为 从而 称参数为 的Wiener过程 的导数过程 为参数为 的白噪声过程或白噪声. 七.布朗运动的导数过程 八.布朗运动的积分过程 积分布朗运动是正态过程 九：在某点被吸收的布朗运动 本章作业 1. 2. 3. 6. 8. 举例 1.写出(μ，σ2)布朗运动的均值向量和协方差矩阵。 2.计算标准布朗运动的二维分布函数及其密度函数。 3.写出W(1)+W(2)+W(3)+W(4)的分布