多元随机变量讲义.ppt

关键词：二元随机变量 联合分布 边际分布 条件分布 随机变量的独立性 随机变量函数的分布 二元随机变量 例1：研究某一地区学龄儿童的发育情况。仅研究身 高H的分布或仅研究体重W的分布是不够的。需要同时考察每个儿童的身高和体重值，研究身高和体重之间的关系，这就要引入定义在同一样本空间的两个随机变量。 定义： 设E是一个随机试验，样本空间S={e}；设X=X(e)和Y=Y(e)是定义在S上的随机变量，由它们构成的向量(X,Y)叫做二元随机变量或二维随机变量。 §1 二元离散型随机变量 定义：若二元随机变量(X,Y)全部可能取到的不同值是有限对或可列无限对，则称(X,Y)是离散型随机变量。 分布律的性质 定义：设(X,Y)是二维离散型随机变量, 对于固定的 ， 求：(1)a,b的值； (2){X=2}条件下Y的条件分布律； (3){X+Y=2}条件下X的条件分布律。 例5：盒子里装有3只黑球，2只红球，1只白球，在其中 不放回任取2球，以X表示取到黑球的数目，Y表示取到红球的只数。求: (1)X，Y的联合分布律； (2)X=1时Y的条件分布律； (3) Y=0时X的条件分布律。若采用放回抽样呢？ 例6：一射手进行射击，击中目标的概率为 射击直中目标两次为止，设以X表示首次击中目标所进行的射击次数，以Y表示总共进行的射击次数，试求X和Y的联合分布律和条件分布律。 §2 二元随机变量的分布函数 分布函数 的性质 二元随机变量(X,Y)作为整体，有分布函数 其中X和Y都是随机变量，它们的分布函数, 记为： 称为边际分布函数。 §3 二元连续型随机变量 例1：设二元随机变量(X,Y)具有概率密度： 对于连续型随机变量(X,Y)，概率密度为 定义：条件概率密度 二元均匀分布与二元正态分布 例5：设二元随机变量(X,Y)在区域 例1：§3例1中X和Y是否相互独立？即(X,Y)具有概率密度 一般n元随机变量的一些概念和结果 定理1： 定理2： 例4：设X和Y是相互独立的标准正态随机变量，求 的概率密度。 例6：设随机变量（X,Y）的联合概率密度为 例7：某人一天做两份工作，一份工作的酬金X为10元、20元、30元的概率各为1/3,另一份工作的酬金Y～N(15,4).设X,Y相互独立，记一天的酬金总数为Z，Z=X+Y。求 (1)Z的概率密度； (2)求一天酬金多于30元的概率。 设X1,X2,…,Xn是n个相互独立的随机变量，它们的分布函数分别为： 则： (1)串联的情况 由于当L1,L2中由一个损坏时，系统L就停止工作，所以L的寿命为Z=min(X,Y)； 而X,Y的分布函数分别为： (2)并联的情况 由于当且仅当L1,L2都损坏时，系统L才停止工作，所以这时L的寿命为Z=max(X,Y)，Z的分布函数为： (3)备用的情况 由于这时当系统L1损坏时，系统L2才开始工作，因此整个系统L的寿命Z是L1,L2寿命之和，即Z=X+Y； 因此： 课件待续! 例9：设系统L由两个相互独立的子系统L1,L2联结而成，联结的方式分别为：(1)串联；(2)并联；(3)备用(当系统L1损坏时，系统L2开始工作)。如图，设L1,L2的寿命分别为X,Y，已知它们的概率密度分别为： 试分别就以上三种联结方式写出L的寿命Z的概率密度。 X Y L1 L2 X Y L2 L1 X Y L2 L1 L1 L2 边际分布 相互独立 §5 两个随机变量的函数的分布 解：由卷积公式： 一般：设X,Y相互独立， 例5：X,Y相互独立，同时服从[0,1]上的均匀分布，求 的概率密度。 x x=z z 1 2 0 x=z-1 解：根据卷积公式： 易知仅当 参考图得： 记Z=X+Y，求Z的概率密度。 x x=z x=z/2 0 1 2 z 参考图得： 解: (1)先求Z的分布函数，利用全概率公式 推广到n个相互独立的随机变量的情况 例4：设有一件工作需要甲乙两人接力完成，完成时间不能超过30分钟。设甲先干了X分钟，再由乙完成，加起来共用Y分钟。若X~U(0, 30)，在X=x条件下，Y~U(x, 30)。 (1) 求(X, Y)的联合概率密度