计量经济学及其应用：第4章.pptVIP

第4章 多元回归分析（一） 4.1多变量线性回归模型 4.2多元线性回归模型的若干假设 4.3多元线性回归模型的参数估计 4.4多元回归模型的拟合优度 4.5多元线性回归模型的参数检验 4.6多元线性回归模型的预测 4.7案例分析 通过本章我们要知道 4.1 多变量线性性回归模型 假定被解释变量为Y，则三变量的总体回 归模型为： （4-1） 推广：假设影响被解释变量的因素有K个， 则有 （4-2） 4.2 多元线性回归模型的若干假设 除了在第三章中介绍的六点假设之外，多元回归模型还增加了一项假设，即: 解释变量之间不存在线性关系。 4.3 多元线性回归模型参数估计 三变量线性回归模型的参数估计 （4-1）对应的样本回归模型 对待估参数 求导，并令导数值为零 （4-3） （4-5） 解得： （4-6） 参数估计量的方差及标准差 （4-10） （4-8） （4-9） （4-7） （4-11） （4-12） 在其中， 表示总体误差项方差，其OLS估计量： 回归标准差（standard error of regression） （4-13） 推广到K个变量时的情况 回归线经过样本均值点 的估计值的均值等于 真实的的均值。 多元回归的若干重要结论 4.4多元回归模型的拟合优度 将多元回归模型改写为 写成离差的形式，平方求和得 则有 （4-24） 校正的判定系数（adjusted coefficient of determination），记为 ,则有： 与未校正判定系数的关系： 4.5多元回归模型的参数检验 由 t 检验 原假设和备择假设 若 拒绝 ，接受 若 接受 （4-28） 在 显著水平下的置信区间为 F 检验 F检验的原假设和备择假设分别为： 构建F统计量 （4-30） 对于给定的显著水平 若 拒绝 接受 若 和F 统计量的关系 4.6多元线性回归模型的预测 点预测 区间预测 对 构造 统计量： 对于给定的显著水平 ： 整理得 若有问题，请大家提出讨论！ 谢谢！