金融数据库：如何使用STATA做回归分析.ppt

金融数据库：如何使用STATA做回归分析 蔡晓慧 联系方式 E-Mail: greentree936@126.com caixiaohui@ 办公室：金融学院楼407 课件下载地址：163.com 密码：finance123456 课程简介 介绍常用的经济、金融数据库 回归分析 多元回归，回归分析推断，大样本理论 虚拟变量回归 异方差，自相关 使用STATA做多元回归分析 数据导入、描述、画图 回归分析、回归诊断 教材 计量经济学 伍德里奇，计量经济学导论，人民大学出版社 Chattefueer Hadi, Regression Analysis by Sample Stock Watson, 计量经济学导论 Jonhnston: Econometric Methods STATA: Cameron Trivedi, Microeconometrics Using Stata UCLA: Stata Web Books，/stat/stata/webbooks/reg/ 社会科学：非实验数据 经济数据是我们检验经济理论、预测经济走势、评估项目或政策执行效果的基础和前提。 实验数据：在实验环境中获得 非实验数据：对个人、企业或者经济系统中进行观测得到 通常情况下，社会科学使用非实验数据。 数据类型 时间序列：变量由不同时间的观测值构成。如1993年至2015年股票价格，GDP, CPI，汽车销售量。 横截面数据：在某个时点对个人、企业、家庭、国家等个体采集样本形成的数据。如某时点股票价格、GDP, CPI, 汽车销售量，某年份个人、家庭收入，企业销售额。 混合截面数据：既有横截面数据特点，也有时间序列数据特点。如美国分别在1985年和1990年随机调查了家庭收入，同一个家庭在两次调查中同时出现是偶然事件。 面板数据：由横截面数据集合一个时间序列形成，如某只股票不同时间点的股票价格，同一个国家不同时间的GDP\CPI，同一个人不同时间的工资收入等。 国内常用金融数据库 万德数据wind 国泰安CSMAR数据库（图书馆主页） RESSET锐思数据库 CCER数据库（图书馆主页） 国内常用微观数据1 中国城镇住户调查数据。UHS??(Urban Household Survey) 中国城镇住户调查数据。它是国家统计局城调总队负责调查的。最近的数据有2003,2005,2007,2009年，每年大约有1万户样本。 此数据没有完全公开。 （1）财产性收入研究。（2）房地产需求问题。它与人口结构的关系。（3）非正规金融问题（借款）。（4）家庭消费的决定因素及模式变化。 国内常用微观数据2 中国家庭收入项目调查。 CHIP?（Chinese Household Income Project Survey） 由国家统计局农调总队和中国社会科学院经济研究所共同开展此项专门调查。调查内容主要包括：收入、消费、就业、生产等有关方面的情况。最近的数据有1988,1995,2002和2007年。 /chip/ 国内常用微观数据3 中国人口普查数据。 Census 现在经常用到的人口普查数据是1982年、1990年、2000年和2010年的人口普查数据。一般的研究机构拿的数据是0.1%抽样的，但有的研究部门能够拿到1%抽样的。对做宏观变量的趋势（如性别比例的变化，离婚率的变化等），这种大样本的数据非常合适，非常有说服力。要想使用这种大型的数据库，对硬件的设备要求很高。要想使用1%抽样的数据，我们的电脑一般都不能承担。人口普查的一个缺陷是没有收入方面的数据，但是2005的中期普查，是有收入方面的数据的。 国内常用微观数据4 中国农村住户调查数据。 RHS?（Rural Household Survey） 它是国家统计局农调总队负责调查的。它是与城镇调查相对应的一个数据，也是每年做一次，但因为涉及到的问题比较敏感，这一套数据比较难拿。 国内常用微观数据5 中国家庭动态跟踪调查数据。（?Chinese Family Panel Studies, CFPS） 。 是北京大学中国社会科学调查中心(ISSS)实施的一项旨在通过跟踪搜集个体、家庭、社区三个层次的数据，反映中国社会、经济、人口、教育和健康的变迁。2008年在北京、上海、广东的展开探索性调查，调查规模为2400户；2009年在北京、上海、广东三地展开工具性测试跟踪调查，测试CAPI技术、调查进程实时管理技术、调查进程实时技术支持系统、数据质量实时监控技术的稳定性和可靠性。2010年在全国（西藏、青海、新疆、宁夏、内蒙古、海南、香港、澳门、台湾不在其列）正式实施，调查规模为16000户，每年一次跟踪调查。 /link?url=7uVYa