ETF业务知识及处理流程要点.docVIP

ETF业务知识及处理流程 ETF业务知识及处理流程 1 ETF业务知识及相关交易规则 1 (一) ETF相关主要名词的介绍 1 (二) ETF的认购方式 2 (三) ETF的一级市场申购赎回 2 (四) ETF的二级市场买卖 3 ETF业务操作说明 3 ETF的日终处理流程 9 ETF业务日终授权文件控制 12 ETF业务知识及相关交易规则 ETF相关主要名词的介绍 ETF的概念：交易型开放式指数证券投资基金，目前只有ETF50，本操作手册以ETF50为例说明。 认购：指在本基金募集期内，投资者申请购买本基金基金份额的行为，投资者可以 现金或股票方式申请认购。 申购：指在基金合同生效后，投资者申请购买本基金基金份额的行为。 赎回：指基金份额持有人按基金合同规定的条件，要求基金管理人购回本基金基金 份额的行为。 申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文 件，该清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。市场券商可以通过交易所高速单向卫星系统、基金公司FTP、交易所网站、基金公司网站获得该文件。 组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替 代组合证券中部分证券的一定数量的现金。现金替代分为三种类型： 禁止现金替代申购赎回基金份额时现金替代基金份额时现金替代必须现金替代在申购赎回基金份额时使用现金etfufundinfo表中pre_entrust_status=5，在remark记入‘自动解冻’； 配对contstk，根据510054的相关代码510053，费用取510053的费用，支持费用分段； 置contstk的report_no、seat_no，并修改prev_status为1； 业务流水的业务标志为‘新股申购’，代码510054，费用记入remark：ETF认购，费用：***，不记入fare0。 stock中记入510054的余额。 报表体现：资金汇总表：现金认购－新股申购（借方） 成交清算表：现金认购－认购款（买方） T＋2：（现金认购返款中签日）处理gh数据，510054卖出，510053买入 1）配对contstk处理，中签处理后记入mdeliver； 2）生成业务为‘申购返款’的510054的记录，同时返还认购日的费用，记在备注字段：返还ETF认购费用：***； 3）生成业务为‘申购中签’的510053的记录，同时收取认购费用，记在费用字段fare0，备注：申购中签； 4）stock中记入510053的中签记录，减去原stock中记入510054的余额。 报表体现：资金汇总表：现金认购－申购中签（借方） 申购返款（贷方） 成交清算表：现金认购－认购款（卖方） ETF认购（买方） 份额初始登记日：（网下股票认购的基金份额登记日）处理g4数据，ghlx＝F 1）判断份额初始化登记日，过户类型F且证券类别为T处理为新股入帐，增加510050的证券余额； 2）生成‘新股入帐’的业务流水，代码510050。 份额调整日：g4数据，ghlx＝Z、F 1）判断过户类型Z且证券类别为T处理为托管转出（数量与初始登记日的新股入帐数量相同，过户类型F且证券类别为T处理为托管转入（调整后的最终数量）； 2）生成业务标志为‘托管转出’，‘托管转入’的流水，stock中的510050为最终的ETF基金余额。 股票认购 T日：（股票认购申报日）当日无数据 未报的网下股票认购记录，自动解冻冻结的股份（stock），修改etfustockinfo表中pre_entrust_status=5，在remark记入‘自动解冻’。 T＋1日：（股票认购确认日）处理g4库，ghlx＝Z 1）预处理已报的etfustockinfo记录，根据网下股票的确认日期，去掉stock中股票认购的冻结数量；置etfustockinfo的pre_entrust_status=3，remark＝‘日终确认’； 2）根据确认记录，置stock中股票的冻结数量，置etfustockinfo中的confirm_amount为确认数量。 以上业务处理不记流水，可在网下股票认购信息中查询状态和确认数量。 股票过户日：（网下股票认购的股票过户日）处理g4数据，ghlx＝D未过户部分 1）对存在未过户的数据，则结算转入时重置etfustockinfo的unforzen_amount为未过户数量，不转入square中； 根据网下股票过户日日期，按etfustockinfo的confirm_amount解冻stock中的forzen_amount，不记流水，置etfustockinfo的pre_entrust_status=4，remark为‘