决策1、2.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.4.4 实例分析（续） ?1=8.2439?be=8，所以，在做抽样后，仍要采用这种新的饲养法。此时，每月期望收益为 ?1 = -4000 +500*8.2439=121.95元 2.5 价值与效用（偏爱的量化） 图2.10 具有两个方案的简单决策问题 2.5.1 价值与效用的概念 1、集合C中的偏爱结构 设某一决策问题的所有后果集合为C = ( c1, c2, . . . , cn )，决策者对后果集合C中的任何两个后果c1, c2 ?C，有三种可能 1）喜爱c1胜过c2，记c1} c2； 2）喜爱c1无差别于c2，记c1~ c2； 3）喜爱c2胜过c1，记c2} c1。 在后果集合C中定义这样一种后果比较称为C的偏爱结构。 2.5 价值与效用（续） 2、偏爱结构关系： 1）相容条件 对于后果集合C中的任何两个后果c1, c2 ?C，有 （1）c1} c2，c1~ c2或c2} c1，并总有一个是真的； （2）c1~ c2当且仅当c2~ c1； 2）传递性 （1）机遇 （2）简单机遇 2.5 价值与效用（续） （3) 传递性 如果对任何机遇L1，L2和L3具有下列关系，则称机遇具有传递性。 如果L1~ L2，L2~ L3，则L1~ L3 如果L1} L2，L2} L3，则L1} L3 3) 替代性 在一个决策问题中，如果为了某种需要，如简化计算等，用另外的后果或机遇替代原有的后果或机遇，而这些另外的后果或机遇在决策者看来与原来的后果或机遇无差别，则他对原来的决策问题与替代后的决策问题也是无差别的。 3、确定性决策问题的价值函数 在C上求得一个偏爱结构的方法就是估计一个实值函数v，使得对于任何后果c1, c2 ?C，有 1）c1} c2当且仅当v(c1)v( c2)； 2）c1~ c2当且仅当v(c1)=v( c2). 2.5 价值与效用（续） 4、非确定性决策问题的效用函数 假设全体机遇集合L={ l1, l2, . . . , lm }的所有后果都在指定集合C中，则称这些机遇为C—机遇。C称为C—机遇的后果集合。决策者在C—机遇集合中，求得偏爱结构的方法是估计一个定义在后果集合C上的函数u，若对于任何两个机遇l，l’∈L 函数u满足 则称函数u为代表C—机遇中的偏爱结构的效用函数。 2.5.2 货币后果的效用 1 实例 图2.14 某公司的风险决策模型 图2.15 固定当量替代机遇 2、固定当量法 1）固定当量 某一机遇L的固定当量值等于与该机遇无差别时的相当纯收入,记CE(L)。 2）固定当量法将某一机遇用一固定当量值或用另一当量相等（或无差别）的机遇替代 2.5.2 货币后果的效用 图2.16 机遇替代 图2.17 某公司的复杂投资决策模型 2.5.2 货币后果的效用 图2.18 某公司投资决策问题的固定当量决策模型 3、固定当量的估计 1）出售价 2）保险费 机遇的一些后果是巨大的损失，这时经常采用保险费来估计这些后果的固定当量。 图2.19 购买地皮机遇及其替代机遇 对于这一机遇，决策者为了减少火灾的风险损失，向保险公司投保。假设他以35000元投保火险，保险费为1600。这时，替代机遇如图2.19下图所示。其机遇的当量值为5200元。 4、机遇当量法 1）固定当量法优缺点 优点：不必在后果集合C中定义效用函数 缺点：难以估算2个以上后果复杂机遇的固定当量值。 2）机遇当量法 用相同后果的简单机遇去替代风险决策模型中的每一个后果，而不是将机遇用后果来替代。 3）例 令 4、机遇当量法（续） 图 2.23 用当量机遇替代后的冒险决策模型 则 4、机遇当量法（续） 使30000元后果发生的概率为 0.32*1+0.44*0.75+0.24*0=0.65 而使-10000后果发生的概率为 0.32*0+0.44*1/4+0.24*1=0.35 于是，可把决策模型进一步简化为 图 2.23 用当量机遇替代后的冒险决策模型 对图2.23的决策模型按期望收益最大准则，由于介入冒险的期望收益为16000元，而不介入冒险的期望收益为10000元，所以，决策者应选择介入冒险的行为方案。 5、机遇当量法的基本步骤 （1）从风险决策模型中选择收益最大和收益最小的两个后果作为简单机遇的两个后果； （2）对风险决策模型中的每一个后果，估算选定简单机遇其中一个后果发生的概率π。 （3）将