概率论与数理统计3-5两个随机变量的函数的分布讲义.ppt

概率论 概率论 3.5 两个随机变量的函数的分布 的分布 M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布 课堂练习 小结 当随机变量 X, Y 的联合分布已知时，如何求出它们的函数 Z = g ( X, Y ) 的分布? （离散型） 例1 若 X、Y 独立，P(X=k)=ak , k=0 , 1 , 2 ,…, P(Y=k)=bk , k=0,1,2,… ,求 Z=X+Y 的概率函数. 解 =a0br+a1br-1+…+arb0 由独立性 r=0,1,2, … 一、 的分布 解 依题意 例2 若 X 和 Y 相互独立,它们分别服从参数为 的泊松分布, 证明Z=X+Y服从参数为 于是 i = 0 , 1 , 2 , … j = 0 , 1 , 2 , … 的泊松分布. r = 0 , 1 , … 即Z服从参数为 的泊松分布. 二、 Z=X+Y 连续型 设X和Y的联合密度为 f (x,y) , 求 Z=X+Y 的概率密度. 这里积分区域 D={(x, y): x+y ≤z} 解 Z=X+Y的分布函数是: 它是直线 x+y =z 及其左下方的半平面.