计量经济学课件异方差全解.pptVIP

计量经济学 第二讲 异方差问题 本章将探讨存在异方差时，对参数估计产生的影响，以及检验和克服的方法。 （1）假定条件的回顾 （2）异方差的概念 （3）异方差的表现和原因 （4）异方差的后果 （5）异方差的检验 （6）克服异方差的方法 （7）案例分析及Stata操作 1、假定条件的回顾 在应用普通最小二乘法OLS对线性回归模型进行估计时，要得到 最佳线性无偏估计，需要满足以下假设条件： （1）随机误差项的期望值为零 （2）随机误差项服从正态分布 ～ 1、假定条件的回顾 （3）随机误差项彼此之间不相关 （4）解释变量X 与随机误差项不相关 （5）解释变量之间不存在精确的（完全的）线性关系，即样本观测值矩阵X 是满秩矩阵 1、假定条件的回顾 （6）对于解释变量X的所有观测值，随机误差项具有相同的方差 只有模型的全部假定条件都满足时，用OLS估计才具有最佳性无偏特征，当一个或多个假定不满足时，OLS估计将丧失上述特征。 本章将探讨同方差假设不被满足时（其他假设满足），对参数估计产生的影响，以及检验和克服的方法。 2、异方差的概念 同方差： 矩阵形式 ， 其中 为常数 异方差：