风险管理试卷一..docVIP

《风险管理》测试卷（一） 一、单项选择题（本大题共20个小题，每小题0.5分，共10分，在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内） 1、下列关于风险管理文化的表述，正确的是（ ）。 A、风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成 B、制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素 C、风险管理的目标是消除风险并获取最大收益 D、风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴 2、期权费由期权的（ ）两部分组成。 A、市场价值和内在价值 B、市场价值和时间价值 C、内在价值和时间价值 D、时间价值和利率水平 3、下列关于流动性风险的说法，不正确的是（ ）。 A、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险 B、流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险 C、流动性风险是商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 D、大量存款人的挤况行业可能会使商业银行面临较大的流动性风险 4、下列选项中，不属于良好的公司治理应具备的特征的是（ ） A、公司内部有效的制衡关系和清晰的职责边界 B、完善的内部控制和风险管理体系 C、与股东价值相挂钩的有效监督考核机制 D、良好的外部条件 5、下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（ ） A、风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行的所有人员 B、先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构 C、风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误 D、风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息 6、风险分散化的理论基础是（ ）。 A、投资组合理论 B、期权定价理论 C、利率平价理论 D、无风险套利理论 7、从商业银行风险管理部门设置情况看，普遍做法是按照“三道防线模式”划分风险管理职责， 设置风险管理部门。下列不属于“三道防线模式“的是（ ）。 A、前台业务部门 B、风险管理职能部门 C、人力资源管理部门 D、内部审计 8、现场检查对银行风险管理的重要作用，其体现的方面中，不包括选项中的哪一项？（ ） A、发现和识别风险 B、档案检查和整理 C、反馈和建议作用 D、评价和指导作用 9、风险是指（ ）。 A、损失的大小 B、损失的分布 C、未来结果的不确定性 D、收益的分布 10、已知某商业银行的资本总额为20亿，核心资本为5亿，附属资本为2亿，信用风险加权资产为80亿，并且市场风险资本要求为20亿，那么根据《商业银行资本充足率管理方法》规定的资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为（ ）。 A、25% B、6% C、50% D、80% 11、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，甚至影响了全球金融系统的稳定运行。这一事件主要体现了商业银行的（ ）。 A、市场风险 B、信用风险 C、操作风险 D、流动性风险 12、相比单笔货款业务而言，商业银行的在识别和分析贷款组合信用风险时应特别注意以下风险，即（ ）。 A、宏观经济因素、行业风险、区域风险 B、宏观经济因素、公司风险、个人风险 C、宏观经济因素、行业风险、公司风险 D、宏观经济因素、区域风险、公司风险 13、下列关于期权时间价值的理解，不正确的是（ ）。 A、时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分 B、价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值 C、期权的时间价值随着到期日的临近而减少 D、期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值 14、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（ ）。 A、交易帐户中的项目通常只能按模型定价 B、按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值上 C、存货款业务归入银行帐户 D、银行帐户中的项目通常按历史成本计价 15、（ ）对商业银行的信用和利