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个股期权会员讲师强化培训测试题 姓名：__________;单位：_______________ 测试说明： （1）本次测试时间为60分钟，闭卷。 （2）请涂写答题卡。测试结束后，请将答题卡和测试题放置在桌位上，由工作人员统一收取。请勿将测试题带走。 一、单选题（共30题） 1、当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，则最适合的投资组合是（D） 购进认沽期权与购进股票的组合 购进认购期权与购进股票的组合 售出认购期权与购进股票的组合 购进认沽期权与购进认购期权的组合 2、下列哪项不是以风险对冲为目的的策略？D A. 保护性策略 B. 抵补性策略 C. 双限策略 D. 套利策略 3、期权剩余的有效日期越长，其时间价值就(A )。 A．越大 B．越小 C．不变 D．趋于零 4、某只股票认沽期权的执行价格为3.4元，而此时这只股票市价为3.3元时，则该认沽期权的内在价值( A )。 A．为正值 B．为负值 C．等于零 D．可能为正值，也可能为负值 5、某只股票认购期权的执行价格为3.4元，而此时这只股票市价为3.3元，则该认购期权的内在价值(C )。 A．为正值 B．为负值 C．等于零 D．可能为正值，也可能为负值 6、某投资者判断A股票价格将会持续上涨，因此买入一份执行价格为65元的认购期权，权利金为1元。则当A股票价格高于（C）元时，该投资者开始获利。