第七章多重共线性(计量经济学课件,南京农业大学周曙东).pptVIP

一、多重共线性的定义 多重共线性是指解释变量 Xi 之间存在完全的或近似的线性关系。在线性模型中，解释变量的 观察值距阵X(包括常数项)其秩等于模型中的解释变量的个数加一 rank(X)= k + 1 如果此假定不成立，则称解释变量Xi之间存在多重共线性,至少有一列向量可由其它列向量线性表出。如 X2 = ? X1 X2与 X1的相关系数为1，解释变量X2 对因变量Y 的作用可由X1 完全替代。 1、经济变量之间的相互依存关系 替代品价格之间存在多重共线性 2、滞后变量的引入 同一变量的前后期之值可能是高度线性相关的 3、时间趋势 经济繁荣和经济衰退 时间序列样本建立线性模型时，往往存在多重共线。 4、样本资料方面的原因 样本资料推算数据往往存在多重共线性 一、完全多重共线性的影响 1、无法估计模型参数 yi = b1 x1+ b2 x2 2、模型参数估计方差无穷大 1、可以估计参数，但参数估计不稳定 2、参数估计量的方差增大，使参数估计量的精 度降低。不能正确判断各解释变量对被解释 变量的贡献 3、由于参数估计量的方差和标准差增大，在对 参数进行显著性检验性t 检验时，增大了接 受零假设的可能性 4、若作区间预测也将降低预测的精度 1、简单相关系数法 解