风险监控系统--朱宸课件.pptVIP

* * * * 批量强平功能确认 * * * 致力为金融行业和高等教育机构提供解决方案 风险监控系统 朱宸 2009年4月25日 /chnia 内容提要 为什么需要风控系统 风控系统能做什么 风控系统的简介 日线图 一般常用控制手段 事前控制 事后控制 风险等级 三个级别 风险程度由低至高 随风险度变化而变化 绿色安全 注意：设置时应避免风险等级频繁在绿色、黄色间变动 黄色标示 追保 红色标示 强平 在给定风险参数的条件下，风控系统根据行情波动及资金、持仓的变化信息实时计算客户风险度，并对风险度高的客户交易控制以规避风险。 当可用资金减少时，风险度升高 当浮动盈亏为负数时，风险度升高 当持仓保证金增加时，风险度升高 风控系统的核心-----风险度 如何降低风险度 常规手段 增加可用资金 平仓 追加保证金 追加追保金等同于增加了可用资金，直接降低了风险度 强行平仓 强行平仓会减少客户的持仓，引起持仓保证金的降低，可用资金的增加，从而降低了风险度(平仓也会影响浮动盈亏) 强平单顺序：由客户自定义，按照设定强平顺序，采取先开先平的原则进行强平，强平至达到黄色安全线以上为止 新开仓 昨持仓 总持仓 行情变化 风险试算 资金表 风险状况表 风险监控 强平执行 风险评级 风险通知 风险跟踪 管理系统 分析、统计