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东北财经大学数量经济系 * Econometrics 王维国 东北财经大学 计量经济学 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第一节 虚拟变量的性质 第二节 包含一个定量变量，一个定性变量模型 第三节 定性变量有多种分类的情况 第四节 包含一个定量变量，两个定性变量模型 第五节 回归模型中的结构稳定性：虚拟变量法 第六节 虚拟变量在季节分析中的应用 第七节 在合并数据中使用虚拟变量 第八节 虚拟变量方法的一些技术问题 第六讲 虚拟变量回归模型 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1. 只取0或1数值的变量称为虚拟变量。 2. 虚拟变量表示两分性质，即“是”或“否”， “男”或“女”等。 第一节 虚拟变量的性质（1） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 起薪，Y （千美元） 22 19 18 21.7 18.5 21 20.5 17 17.5 21.2 性别 （男=1，女=0） 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 按性别划分的教授薪金 第一节 虚拟变量的性质（2） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 薪 金 女教授 男教授 Yi = 18 + 3.28 Di t =(57.74) (7.439) R2=0.8737 第一节 虚拟变量的性质（3） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Yi= a1 + a2 Di + bXi + ui Yi= 教授的薪金 Xi = 教龄 Di = 1 ，如果是男性 = 0 ，如果是女性 模型的意义： E(Yi|Xi,Di=0) E(Yi|Xi,Di=1) = a1 + b Xi = a1 + a2 + b Xi 第二节 包含一个定量变量，一个定性变量模型（1） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 模型: 35 8 Y = ?’1+ ?’2X (女性) 10 15 20 25 30 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 男性 薪金Y X 教龄 Y = ?1 + ?2 X (男性) ^ ^ 女性 模型: Y男 = ?1 + ?2 X男 + u男 Y女 = ?’1 + ?’2 X女 + u女 (男性模型) (女性模型) ^ ^ ^ ^ ^ 第二节 包含一个定量变量，一个定性变量模型（2） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 此模型的特点： 1. 为了区分两个类别，男性和女性，只引进了一个虚拟变量Di。一般规则是：如果一个定性变量有m个属性值，则仅引入m-1个虚拟变量。 2. 虚拟变量0，1值的分配可以是任意的，但解释模型时一定注意1，0是怎样分配的。 3. 被分配0的类别或级别通常被用于比较的基础。 4. 虚拟变量的系数可称为级差截距系数，表明取值1的类别截距项与基底类的截距项的差距。 第二节 包含一个定量变量，一个定性变量模型（3） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty
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