专业知识313期要点.doc

人民币外汇掉期交易操作手册 第一章 概念与定义 6 第二章 掉期行情 6 第三章 掉期公开报价 8 第四章 掉期成交 10 第五章 在线掉期交易员 15 第六章 掉期交易手续费查询 16 第七章 掉期会员信息查询 18  5  第一章 概念与定义 人民币外汇掉期交易：指交易双方约定一前一后两个不同的交割日、方向相反的两笔本外币 交易，在前一次交易中，一方用外汇按照约定汇率从另一方换入人民币，在后一次交易中， 该方再用人民币按照另一约定汇率从另一方换回外汇。其中交割日在前的交易称为近端交 易，交割日在后的交易称为远端交易。（以下简称“掉期交易”。） 掉期点：美元、日元和欧元以绝对价格的万分之一为 1 个基点，即小数点后第四位。港币以 绝对价格的十万分之一为 1 个基点，即小数点后第五位。系统允许美元、日元和欧元的掉期 点保留两位小数，港币保留一位小数。 带正号的掉期点指外币升水，带负号的掉期点指外币贴水。近端（或远端）绝对成交价 格为双方商定的即期价格加上近端（或远端）的掉期点。比如：双方商定的人民币/美元的 即期价格为 8.0100，近端掉期点为-30 点，则近端成交价格为 8.0100-0.0030=7.9970。 第二章 掉期行情