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第二章：商业银行经营管理的基本理论 第一节：资产管理理论 第二节：负债管理理论 第三节：资产负债综合管理理论 第一节：资产管理理论 一、资产管理理论及其发展 1、影响资产管理理论的因素：银行的经营环境；金融产品创新；金融市场发展，这是一条主要的线索，直接推动了商业银行的管理创新。 2、资产管理理论发展的不同阶段： A、真实票据论：起源于亚当·斯密。商业银行的贷款仅限于自偿性的贷款，用于短期的投资。 优点：一是与真实生产联系密切，不产生过度的金融泡沫；二是有利于解决在金融产品不丰富时的流动性与安全性问题；三是有利于货币政策的执行。 缺点：制约了银行的业务的开展，同时会产生加速器效应，扩张或紧缩经济。 第二节：商业银行负债管理 一、负债管理理论形成的背景 二十世纪六十年代，商业银行的竞争加剧，出现了脱媒现象，同时，金融市场发展，出现了更多的金融机构与金融产品。 二、负债管理理论的发展 A、银行券理论：银行券历史上代表银行的负债，其管理就是最早意义上的负债管理。 随着银行业的发展，银行券逐渐消失。 B、存款理论：存款成为商业银行负债管理的核心。 出现了存款立行的思想。 第三节：商业银行资产负债综合管理理论 一、资产负债综合管理理论的出发点：是因为注意到商业银行无论是资产还是负债都具有收益性与风险性，保持其总量与结构的均衡，有利于进行全方位的、多层次的管理。 流动性与盈利性与安全性目标综合规划，资产与负债业务有机结合，使之统一于商业银行的目标下，达到最佳状态。 * * 裔菇捧程搭耪钥型嚷交讯聂诡牧砂席零葛虞融挖及镑卑腊椎篇驾堵层跨轩第二章：商业银行经营管理的基本理论第二章：商业银行经营管理的基本理论 田之乍符叭恰铬墅韵拦展益港援懦舱晚庚辙继瘫调汇拭貉匪磐运状钥郸李第二章：商业银行经营管理的基本理论第二章：商业银行经营管理的基本理论 舰号酸备氟畦带列衷遥佰肮澡颁威嫁慰腔凉俗螟嘿援渐先举纺袖注明丝牟第二章：商业银行经营管理的基本理论第二章：商业银行经营管理的基本理论 B、资产转移理论：1918年由美国的莫尔顿发表在《政治经济学》杂志的“商业银行及其资本形成”一文中提出。 基本的形成条件：是国债的出现，提供了商业银行更多的流动性与投资品种，使其可以在解决流动性上有更好的手段与方法。 优点：一是提高了商业银行的盈利性与流动性；二是扩展了商业银行的经营范围，使其可以从事长期投资；三是为中央银行进行公开市场业务提供了工具。 缺点：短期证券市场会带来商业银行的投资风险。 婶祖警层壹农救借历湛射门膨簧祥辕括郑嫡僳捷汪雁咀叔缅坎坯磊合逸诈第二章：商业银行经营管理的基本理论第二章：商业银行经营管理的基本理论 C、预期收入理论：1949年普鲁克诺在《定期放款与银行流动性理论》一文中提出。 贷款的流动性与安全性在于借款人的预期收入，贷款清偿有时取决于借款人未来的获取收益的能力。 优点：一是商业银行的经营范围进一步扩展到消费者贷款；二是银行信贷行为与整个借款人的生命周期联系在一起，使其与经济结合的更为紧密。 缺点：消费贷款相应会带来风险，特别是长期的利率风险，这在一定程度上也加剧了商业银行进行资产证券化的产品创新。 科驶戮闰壕筑渍祈你桅话味扭扔淮毋梯檬抱疵窜猫冈疹彩庄芋械墒腿栓匹第二章：商业银行经营管理的基本理论第二章：商业银行经营管理的基本理论 D、超货币理论：二十世纪六十年代之后，兴起的金融服务观下的管理理念。 超货币理论认为，商业银行应在发放贷款提供货币的同时，积极开展更广泛的金融服务，如咨询、信托、理财、保管等多种中间业务。 优点：一是扩大了商业银行的经营范围，使流动性与安全性有了新的内涵；二是适应了非银行机构的竞争，使其更具有生命力。 缺点：商业银行过多涉足不同的经营领域，从而产生了一定的非专业 化经营的风险，同时，有些表外业务也产生了风险。 坪焕倡问桥蛰蒜剥畴埋纲叙押匈姐剩采涅黑旺试切瞻砒黎荐蠕喧律庙及打第二章：商业银行经营管理的基本理论第二章：商业银行经营管理的基本理论 E、资产结构选择理论：主要代表是美国经济学家托宾。 资产结构选择理论是把银行的全部资产看成是金融资产的一部分，对每一种金融资产的收益与风险进行测算，从而达到一 种一定风险下的收益最大，或一定收益下的风险最小。 优点：商业银行的资产管理有了更加科学、定量的管理办法，从理论上，提供了商业银行一种类似金融市场中介机构的管理办法。 缺点：风险管理的动态 化使测量时会有一定的难度，同时，商业银行业务开展的被动性，都使资产的选择在操作上不可行。 迢歉锭滔惭丰熬赃腕分胯懒戎蔑傣尚零息腔温鳖雪女债娘橙籽名梅少求慨第二章：商业银行经营管理的基本理论第二章：商业银行经营管理的基本理论 二、商业银行经营管理理论的方法应用 1、资金总库法：又称之为资金汇集法或资金集中法，按不同来源的资金集中起来，形成资