随机信号分析课件第6章.pptVIP

随机过程 第六章：正态随机过程 第六章： 正态随机过程 6.1 随机变量特征函数的回顾 6.2 多维正态随机变量的定义与协方差矩 6.3 n 维正态随机变量的性质 6.4 正态随机过程的定义 6.5 正态随机过程的性质 若 为n维正态随机变量，则其混合中心距可以用其特征函数来表述： 6.4 正态随机过程的定义 如果对一个随机过程任意选取 n 个时刻，则得到 n 个相应的随机变量, 若此 n 个随机变量的联合分布是 n 维正态分布，则称随机过程 X(t) 是正态随机过程（高斯过程）。 正态随机过程定义： n维正态随机变量的联合密度函数为： 则称 为 n 维正态随机变量，其中C为n维实对称正定矩阵，也是协方差矩阵。记为： n维正态随机变量的特征函数为： 6.5 正态随机过程的性质 若正态随机过程为宽平稳，则必为严平稳。 二阶矩过程 宽平稳特点 X(t)的期望为常数，与时间无关 X(t)的相关函数只是时间差t的函数 若正态过程为宽平稳过程，则 mX(t)=a 为常数，RX(tk,ti)= RX(tk-ti). 任取n个抽样时刻