风险管理真题2009年上半年.docVIP

2009年上半年真题一、单项选择题(在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求。) 1．下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。 A．按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类 B．按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险 C．按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险 D．按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险 2．按照《巴塞尔新资本协议》的规定，( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。 A．法律风险 B．市场风险 C．操作风险 D．合规风险 3．随机变量服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为( )。 A．0.68 B．0.95 C．0.9973 D．0.97 4．法律风险与操作风险之间的关系是( )。 A．操作风险和法律风险产生的原因相同 B．外部合规风险与法律风险是相同的 C．法律风险与操作风险相互独立 D．法律风险是操作风险的一种特殊类型 5．全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。 A．市场风险 B．流动风险 C．战略风险 D．法律风险 6．国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。 A．股本收益率 B．资产收益率 C．经风险调整的业绩评估方法 D．风险价值 7．假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑：1.9美元，汇率波动的年标准差250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于( )区间。 A．(1.80750，1.9250) B．(1.8000，2.0000) C．(1.8500，1.9500) D．(1.8250，1.9750) 8．下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是( )。 A．风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡 B．高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强 C．商业银行风险管理的目标是提高承担风险的所带来的收益 D．商业银行是仅仅经营货币的金融机构 9．Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。 A．保险学的精算理论 B．Merton模型 C．经济计量学理论 D．资产组合理论 10．资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。 A．大于 B．小于 C．等于 D．无关 11．以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序是( )。 A．风险分析一信用信息的收集与传递_÷风险处置一后评价 B．信用信息的收集与传递一风险分析一风险处置一后评价 C．风险分析一后评价一信用信息的收集与传递一风险处置 D．信用信息的收集与传递一后评价_风险分析一风险处置 12．有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是( )。 A．内部关联交易频繁 B．连环担保十分普遍 C．系统性风险较高 D．风险监控难度较小 13．下列不属于企业集团横向多元化形式的是( )。 A．下游企业将产成品提供给销售公司销售 B．集团内部两个企业之间大量资产的并购 C．母公司从子公司套取现金 D．母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司 14．授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中( )不是其最常用的组合限额设定维度。 A．行业等级 B．产品等级 C．担保 D．授信额度 15．在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产是根据是否有居民房产抵押分别给予( )的权重。 A．75%、35% B．70%、30% C．80%、20% D．90%、10% 16．一般认为，影响国家主权评级的因素不包括( )。 A．实际汇率变量 B．该国通货膨胀率水平 C．违约史指标 D．人口增长率 17．可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是( )。 A．总收益互换 B．信用违约互换 C．信用联动票据 D．信用价差衍生产品 18．下列有关信用衍生产品的说法，错误的是( )。 A．信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约 B．信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是不相同的 C．信用衍生产品的交割只采取现金方式 D．信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险 19．风险报告的职责不包括( )。 A．保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识 B．使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立 C．传递商业银行的风险偏好和风险容忍度 D．告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责 20．可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是( )。 A．单一客户风险限额 B