统计学作者向蓉美王青华马丹ch4时间序列分析课件.pptVIP

* * * * * * * * * * (t=1，2，…，n) Et:t 时期的指数平滑值 Et-1:t-1时期的指数平滑值 yt:t 时期的实际观测值 α:平滑系数，其值介于0与1之间 显然,指数平滑具有递推性质，各期指数平滑值均在上期平滑值的基础上递推而得。 t期的指数平滑值是在t-1期指数平滑值的基础上加上t期实际观测值与t-1期指数平滑值（作为t期趋势估计值）的误差的一部分组合而成。体现了指数平滑法求趋势估计值的基本思想 误差中属于现象实质性变化的部分由平滑系数α 所决定。α 的取值越大，即认为误差中现象实质性变化的比例越大，下期的趋势估计中，本期的误差就保留得越多；而α 的取值越小，则认为误差中随机因素引起的随机误差所占比例越大，下期的趋势估计中本期误差就剔除得越多。 …… E0称为初始值，序列项数较多时，初始值对平滑值的影响不大，故可设定为EO=y1 。 0≤α≤1，t 增大， t→∞ 无穷递减等比级数，其公比是（1-α） 　　指数平滑值Et实际上是各期观测值yt的加权平均数，其权数和为1。 t 期 的平滑值包含了t 期及t 期以前所有数据的信息，但又对不同时期的数据给予不同的权数，越是近期的数据给予权数越大,体现了对各期数据的不同重视程度。 由于是平均值，对序列具有平滑修匀作用，能消除不规则变动的影响. 年份 时期序号t 人均可支