计量经济学基础作者刘家国第7章课件.pptVIP

7.2.2、简化式VAR模型的参数估计 对于简化式VAR模型（7.33）-（7.35），在冲击向量满足假设 ， ，即 相互独立，同服从以 为期望向量、 为方差协方差阵的k维正态分布。这时， 是k维白噪声向量序列的条件下，模型参数阵 及 也可采用Yule-Walker估计、OLS估计、极大似然估计。 设 , 为长度为T的样本向量 ①Yule-Walker估计 在T充分大时, 首先估计自协方差阵 7.2.2、简化式VAR模型的参数估计 令 则可得模型参数阵的Yule-Walker估计(矩估计)为 7.2.2、简化式VAR模型的参数估计 ② OLS估计 模型参数阵 的OLS估计，即求使 下的 作为 估计。 记 由此可推得 由此可见, 模型参数阵 的OLS估计(7.47)与Yule-Walker估计(7.45)形式相同, 7.2.2、简化式VAR模型的参数估计 但式中的 的计算不同. 但是, 当T充分大时,(7.48)与(7.50)相差很小, 这时(7.49)与(7.51)相差也很小,这时二者的估计及估计量的性质等价。因此，在 充分大时,