第六讲时间序列的平稳性及其检验材料.ppt

ADF检验是通过下面三个模型完成的： 模型3 中的t是时间变量，代表了时间序列随时间变化的某种趋势（如果有的话）。模型1与另两模型的差别在于是否包含有常数项和趋势项。 检验的假设都是：针对H1: ?0,检验 H0：?=0，即存在一单位根。 实际检验时从模型3开始，然后模型2、模型1。 何时检验拒绝零假设，即原序列不存在单位根，为平稳序列，何时检验停止。否则，就要继续检验，直到检验完模型1为止。 检验原理与DF检验相同，只是对模型1、2、3进行检验时，有各自相应的临界值。 下表给出了三个模型所使用的ADF分布临界值表。 2.20 2.18 2.17 2.16 2.16 2.16 2.61 2.56 2.54 2.53 2.52 2.52 2.97 2.89 2.86 2.84 2.83 2.83 3.41 3.28 3.22 3.19 3.18 3.18 25 50 100 250 500 〉500 -2.62 -2.60 -2.58 -2.57 -2.57 -2.57 -3.00 -2.93 -2.89 -2.88 -2.87 -2.86 -3.33 -3.22 -3.17 -3.14 -3.13 -3.12 -3.75 -3.58 -3.51 -3.46 -3.44 -3.43 25 50 100 250 500 〉5