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概率统计 内容与学时 概率论被称为“赌博起家”的理论 最早产生与17世纪，是一门比较古老的数学学科，有 趣的是，尽管任何一门数学分支的产生和发展不外乎是生 产、和科学或数学自身发展推动的，然而概率论的产生， 却起始于对赌博的研究，“分赌金问题”如何分比较合理？ 赌徒求教于帕斯卡，帕斯卡与费尔马共同解决这个问题， 从而建立了概率论的第一个基本概念—数学期望。 在他们之后，对于研究这种随机（或称偶然）现 象规律的概率论做出了贡献的是伯努利家族的几位 成员，雅各布－伯努利给出了赌徒输光问题的详尽 解法，并证明了被称为“大数定律”的一个定理（伯 努利定理）这是研究偶然事件的古典概率论中极其 重要的结果，它表明在大量观察中，事件的频率与 概率是极其接近的，历史上第一个发表有关概率论 论文的人是伯努利，他于1713年发表了一篇关于极 限定理的论文。 概率论产生后的很长一段时间内都是将古典概型作 为概率来研究的，直到1812年拉普拉斯在他的著作 《分析概率论》中给出概率明确的定义，并且还建 立了观察误差理论和最小二乘法估计法，从这时开 始对概率的研究，实现了从古典概率论向近代概率 论的转变。 概率论在二十世纪再度迅速发展起来，则是由 于科学技术发展迫切地需要研究有关一个或多个 连续变化着的参变量的随机变数理论即随机过程 论，1906年俄国数学家马尔可夫（1856-1922） 提出了所谓“马尔可夫链”的数学模型对发展这一 理论做出贡献的还有柯尔莫哥洛夫（俄国）、费 勒（美国）；1934年俄国数学家辛钦又提出了一 种在时间中均匀进行着的平稳过程的理论。随机 过程理论在科学技术有着重要的应用，开始建立 了马尔可夫过程与随机微分方程之间的联系。 1960年，卡尔门（1930—英国）建立了 数字滤波论，进一步发展了随机过程在制 导系统中的应用。概率论的公理化体系是 柯尔莫哥洛夫1933年在集合论与测度论的 基础上建立起来的，从而使概率论有了严 格的理论基础。 我国概率论发展简介 我国的概率论研究起步较晚，从1957年开始， 先驱者是许宝马录先生。1957年暑期许老师在北 大举办了一个概率统计的讲习班，从此，我国对 概率统计的研究有了较大的发展，现在概率与数 理统计是数学系各专业的必修课之一，也是工 科，经济类学科学生的公共课，许多高校都成立 了统计学（特别是财经类高校）。近年来，我国 科学家对概率统计也取得了较大的成果。 第一章 随机事件与概率 §1 随 机 事 件 随机现象的结果事先不能预知，初看似 乎毫无规律的，然而在大量重复实验中其 结果又具有统计规律性。 概率论与数理统计是研究和揭示随机现 象统计规律性的一门学科。 三、样本空间 定义：随机试验E的所有结果构成的集合称为E的样 本空间，记为S，样本空间的元素，即E每个结 果为基本事件或样本点。 四 随机事件 一般我们称S的子集A为E的随机事件，简称为事件。当且仅当A所包含的一个样本点出现时，称事件A发生。 §2 随机事件的概率 §4 条件概率 §5 独立重复试验概型 将试验E重复进行n次,若各次试验的结果互不影响,则称这n次试验是相互独立的. 设随机试验E只有两种可能的结果:A及 ,且P(A)=p,在相同的条件下将E重复进行n次独立试验,则称这一串试验为n重贝努利试验，简称贝努利试验(Bernoulli trials). 第二章 随机变量及其概率分布 §1 离散型随机变量及其概率分布 §2 随机变量的分布函数 注 意 点 (1) 例2 已知 X 的分布律如下： 例3 已知 X 的分布函数如下,求 X 的分布律. §4 随机变量函数的分布 我们已介绍了两类重要的随机变量: §1 二 维 随 机 变 量 二维随机变量 联合分布函数 联合分布律 联合概率密度 1）定义： 设 E 是一个随机试验，它的样本空间是 S={e},设 X=X(e) 和 Y=Y(e) 是定义在 S 上的随机变量。由它们构成的一个向量 (X, Y) ，叫做二维随机向量，或二维随机变量。 注 意 事 项 2）二维随机变量的例子 2）二元分布函数的几何意义 3）一个重要的公式 4）分布函数具有以下的基本性质： （1）F (x , y )是变量 x , y 的不减函数，即 对于任意固定的 y , 当 x1 x2时， 说 明 上述四条性质是二维随机变量分布函数的最基本的 性质，即任何二维随机变量的分布函数都具有这四 条性质； 更进一步地，我们还可以证明：如果某一个二