《投资学》课程教学大纲【参考】.docVIP

《投资学》课程教学大纲 课程主要内容： 导论 投资及其分类 投资的定义 投资的分类 各种投资机会 货币市场工具 固定收入证券 权益证券 衍生证券 投资过程 确定投资目标 进行投资分析 构建投资组合 修正投资组合 评价投资绩效 投资的收益与风险 投资的收益 为什么要同时衡量投资的收益和风险 历史收益率的衡量 历史平均收益率的衡量 预期收益率 投资的风险 风险的构成 风险的来源 风险的衡量 风险与收益的关系 要求收益率的决定 风险与收益关系的变化 投资组合选择 投资者的效用函数与风险态度 凹性效用函数与风险厌恶 凸性效用函数与风险偏好 线性效用函数与风险中立 风险管理 优势法则 无差异曲线 资产的分散化效应 系统性风险与非系统性风险 风险与收益的分散化效应 两种证券的投资组合 N种证券的投资组合 有效组合与最优分散化 虚构一簇直线型无差异曲线求解有效边界 最优分散化 无风险借入和贷出 无风险证券 无风险证券与风险证券的组合 有效边界、最优风险组合与分离定理 资本资产定价模型 全市场组合与市场平衡 CAPM的基本