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我国上市商业银行市场风险的压力测试研究 【摘要】：近年来，随着经济全球化发展的步伐进一步加快，各国也不断放开金融业的监管，使其走出国门，与各国金融业紧密联系。然而，伴随金融全球化而来的是金融风险的全球化，我国的银行尤其是上市商业银行是金融机构的重要组成部分，在金融全球化的过程中，也将不可避免的受到金融风险的影响，故加强对金融风险的管理是当务之急。目前，国际上对于金融风险的管理方法有很多种，其中，压力测试作为一种行之有效的金融风险管理工具受到各国金融监管部门的青睐，但其在我国的应用尚处于初级阶段，因此本文重点研究了压力测试在我国商业银行市场风险管理中的运用，以期能对我国金融业的稳定和发展起到一定的作用。本文首先综述了国内外关于市场风险压力测试方面的研究，进而引出压力测试的研究背景及研究意义。其次介绍了市场风险与压力测试等一些理论知识，分析了引用压力测试的意义，比较了压力测试在国内外商业银行风险管理中的应用，并从中得到一些启示。再次通过对我国上市商业银行市场风险压力测试进行模型构建与实证分析，得出利率风险对银行净利息的影响较大，汇率风险基本对其无影响。最后针对实证结论，一方面提出了完善我国商业银行压力测试方面的建议，另一方面提出了完善我国商业银行市场风险管理方面的建议。【关键词】：上市商业银行市场风险利率风险汇率风险压力测试 【学位授予单位】：山西财经大学 【学位级别】：硕士 【学位授予年份】：2013 【分类号】：F832.33;F224 【目录】：摘要6-7Abstract7-101绪论10-151.1选题的背景及意义10-111.1.1选题的背景10-111.1.2选题的意义111.2国内外文献综述11-141.2.1国外关于市场风险压力测试的研究11-121.2.2国内关于市场风险压力测试的研究12-131.2.3文献评述13-141.3本文的研究方法141.4本文的结构安排14-152市场风险及压力测试的理论概述15-202.1市场风险的概述15-172.1.1市场风险的含义152.1.2市场风险的分类15-172.2压力测试的方法及过程17-182.2.1压力测试的含义172.2.2压力测试的方法17-182.2.3压力测试的过程182.3压力测试的意义18-202.3.1压力测试是对VaR方法的补充18-192.3.2压力测试是加强银行风险管理的要求19-202.3.3压力测试可以作为监管机构监管的参考指标203压力测试在商业银行风险管理中的应用与比较分析20-293.1压力测试在国外商业银行风险管理中的应用20-263.1.1压力测试在美国商业银行风险管理中的应用20-243.1.2压力测试在欧洲商业银行风险管理中的应用24-263.2在我国上市商业银行风险管理中压力测试的应用26-273.3比较与启示27-293.3.1欧美银行业进行压力测试的比较27-283.3.2欧美银行业与中国银行业进行压力测试的比较283.3.3欧美银行业进行的压力测试对中国的启示28-294我国上市商业银行市场风险压力测试的模型构建与实证分析29-454.1我国上市商业银行市场风险压力测试的模型构建29-344.1.1基于利率风险的模型构建29-334.1.2基于汇率风险的模型构建33-344.2实证分析34-444.2.1关于利率风险的实证分析34-404.2.2关于汇率风险的实证分析40-444.3我国上市商业银行市场风险压力测试结论44-454.3.1关于利率风险压力测试的结论44-454.3.2关于汇率风险压力测试的结论455完善我国上市商业银行压力测试及市场风险管理的建议45-505.1完善我国上市商业银行压力测试方面的建议45-475.1.1建立完善的数据库，进一步推动内部评级法的使用45-465.1.2增强各方对压力测试的重视程度465.1.3选择适合我国商业银行可行的模型465.1.4构建适当的情景并定期进行压力测试46-475.2完善我国上市商业银行市场风险管理方面的建议47-505.2.1利率风险管理方面的建议47-495.2.2汇率风险管理方面的建议49-50结论50-51参考文献51-53致谢53-54攻读硕士学位期间发表的论文54-55 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管理者公正、公