第三章多元随机变量.ppt

§3 二维连续型随机变量及其密度函数 2、边缘分布 二维均匀分布 二维正态分布 §5 条件分布 由X和Y的对称性, fZ (z)又可写成 特别，当X和Y独立，设(X,Y)关于X,Y的边缘密度分别为fX(x) , fY(y) , 则上述两式化为: 这两个公式称为卷积公式, 记为 . 则由独立性(X,Y) 的联合密度函数为 O X+y=1 在第一章中，我们介绍了条件概率的概念 . 在事件B发生的条件下事件A发生的条件概率 推广到随机变量 设有两个随机变量 X,Y ，在给定Y 取某个或某些值的条件下，求X的概率分布. 这个分布就是条件分布. 一、离散型随机变量的条件分布 设 (X,Y) 是二维离散型随机变量，对于固定的 j，若P(Y=yj)0，则称 为在Y=yj条件下随机变量X的条件分布律. 类似地，对于固定的 i，若P(X=xi)0，则称 为在X=xi条件下随机变量Y的条件分布律. 条件分布是一种概率分布，它具有概率分布的一切性质. 正如条件概率是一种概率，具有概率的一切性质. 例如： 设(X,Y )的联合分布律为 例1 解 求在给定Y=2下随机变量X的条件分布律和在给定X=1下随机变量Y的条件分布律。 因为 所以在给定Y=2下随机变量X的条件分布律为 或写为 所以在给定X=1下随机变量Y的条件分布律为 或写为 二.连续型随机变量的条件分布 设 是连续型随机变量,则对任意的实数 有 故直接用事件的条件概率 公式来定义条件分布 是行不通的.我们采用下面的方法来处理. 定义 设 的联合概率密度为 , 的边缘概率密度为 .对于给定的 ,若 ,则称 为 的条件下 的条件概率密度函数;称 为 的条件下 的条件分布函数. 类似的,若 的边缘概率密度 , 则称 为 的条件下 的条件概率密度;称 为 的条件下 的条件分布函数. 例2 设 服从单位圆 上的 的均匀分布，求条件概率密度。 解 已知 -1 1 -1 1 所以当 时,有 即在 的条件下, 的条件分布为 上的均匀分布. 同理, 当 时, 有 -1 1 -1 1 例3 设 X服从[0,1]上的均匀分布,Y服从[0,X]上的均匀分布,求(X,Y)的联合概率密度和Y的边缘概率密度. 解 由题意知X的边缘概率密度为 又由题意,在给定 的条件下，Y服从 上的均匀分布，所以当 时，有 从而得 与 的联合概率密度为 Y的边缘概率密度为 解 首先求边缘密度函数 于是条件密度函数为 Y的边缘概率密度为 第六节 二维随机变量函数的分布 基本任务: 已知二维随机变量 或 的分布, 求随机变量 或 的分布. 在这节讨论如何利用随机向量(X,Y )的分布求它的函数的分布，分离散型和连续型两种情形讨论。 一、二维离散型随机变量函数的分布 设随机向量(X,Y )的联合分布律为 设随机变量(X,Y )的联合分布律为 例1 解 分别求X+Y、X 2+Y 2、min(X,Y )的分布律。 例2 设 的联合分布律为 分别求 和 的分布律. 解 的可能取值为-3,-2,-1,0,并且 的可能取值为0,1,2,3,其分布律为 证 所以 例3 此性质称为泊松分布的可加性 二、二维连续型随机变量函数的分布 解 因为随机变量 相互独立,所以随机变量 的联合密度函数为 例1 设X和Y是两个相互独立的随机变量,其概率密度分 别为 X+y=z O X+y=z O 即有 二、二维连续型随机变量函数的分布 主要讨论和的情况. 设X和Y的联合密度为 f (x,y), 求Z=X+Y的密度. Z=X+Y的分布函数是: x y 0 z z 两边关于z求导，则得Z的密度函数为 例 试写出( X , Y )的联合分布函数。 X Y 0 1 1 解： F ( x ,y )=0 2 ) 当 0≤x , y 1 时 3 ) 当 0≤x 1 , y