《RAROC风险调整后收益计算操作培训.pptVIP

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2016-12-28 发布于北京
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《RAROC风险调整后收益计算操作培训.ppt

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一、组合风险管理系统简要介绍二、RAROC计算操作介绍及演示三、RAROC计算的几种应用以及需注意的问题四、总行对RAROC应用要求 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 问题1：贷款定价是否合理？ ? EVA0，RAROC11%（比较标准1，保本要求） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 企业规模特大型大型中型中小型小型微小型平均RAROC 13.57% 15.21% 14.52% 16.93% 16.52% 11.82% 授信品种流动资金贷款基本建设贷款人民币额度贷款商用物业抵押贷款平均RAROC 17.67% 11.81% 16.98% 21.49% 所属行业交通运输设备制造业平均RAROC 19.09% 问题2：贷款定价是否合理？（比较标准2，平均收益） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 问题2：行业平均收益的数据在哪里找？ Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 问题2：产品平均收益的数据在哪里找？ Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 问题2：各行平均收益的数据在哪里找？ Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 问题2：贷款定价是否合理？ ? 要达到平均RAROC水平，贷款利率应该是多少？ ? 中小企业平均RAROC=16.93%（税后） ? 资本经济利润率=16.93%/0.75-11%/0.75=7.91% ? 贷款利率=？ Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 解决方案（增加抵押物） ? 方案1：房地产抵押，城市地带普通商品用房，评估价值 2000万元 ? 利用PRMS快速计算器 ? 违约风险暴露（EAD）：1000万元 ? 违约损失率（LGD）：22.81% ? 预期损失（EL）：22810元 ? 经济资本占用（EC）：603148.78元 ? EVA=4.03万元 ? RAROC=17.68% Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 解决方案 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 解决方案（办理风险较低业务） ? 方案2：经调查，该中小企业生产的汽车配件全部赊销给国内某特大型合资汽车生产企业（在我行评级AAA，授信额度 20亿元）。有追索权国内保理。 ? 利用PRMS快速计算器 ? 违约风险暴露（EAD）：1000万元 ? 违约损失率（LGD）：21.95% ? 预期损失（EL）：21950元 ? 经济资本占用（EC）：580407.86元 ? EVA=4.34万元 ? RAROC=18.48% Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profi