《广义矩估计.pptVIP

§3.3 计量经济学模型的广义矩估计（GMM, Generalized Method of Moments）（教材§3.6） 一、广义矩估计的概念 二、计量经济学模型的广义矩估计 三、OLS和ML估计是GMM估计的特例 四、假设检验 关于GMM的主要文献 关于GMM最早的系统的描述 L. Hansen, 1982: Large Sample Properties of GMM Estimation, Econometrica 50, p1029-1054 关于GMM 的总结 A. Pagan and M. Wickens, 1989: A Survey of Some Recent Economertic Methods, Economic Journal 99, p962-1025 关于GMM发展的讨论 R. Davidson and J. MacKinnon, 1993: Estimation and Inference in Econometrics, New York Oxford Univ. Press 一、广义矩估计的概念 ⒈几个重要的性质 从方法论角度 变量设定的相对性：直接与间接、内生与外生、随机与确定。 经验信息（样本数据）的充分利用。 具有包容性：实际上是已有估计方法的概括和一般化。 适用于大样本并显示其优越性。 ⒈几个重要的性质 从技术角度 无