应用多元统计分 北大版 第三章2.pptVIP

应用多元统计分析 第三章 多元正态总体 参数的假设检验(二) 第三章 多元正态总体参数的假设检验 §3.4 协差阵的检验--单个p元正态总体 设X(α)(α=1,…,n)为来自p元正态总体Np(μ,Σ) (Σ＞0未知)的随机样本,检验 H0:Σ＝ Σ0(Σ0＞0为已知阵)，H1:Σ≠Σ0 1. 当Σ0 ＝Ip时检验H0:Σ＝Ip，H1:Σ≠Ip 利用似然比原则来导出检验统计量λ1 当Σ＝Ip成立时,似然函数L(μ,Ip)在μ＝X达最大值. 第三章 多元正态总体参数的假设检验 §3.4 协差阵的检验--单个p元正态总体 所以似然比统计量 其中 第三章 多元正态总体参数的假设检验 §3.4 协差阵的检验--单个p元正态总体 利用定理3.2.1可知,当n很大且H0成立时, ξ=-2lnλ1的近似分布为χ2(p(p+1)/2)， 参数空间?的维数为p+p(p+1)/2,而?0的维数为p, 故卡方分布的自由度为p(p+1)/2. 取ξ作为检验统计量,按传统检验方法,对给定显著性水平α,否定域为 {ξ＞χα2}, 其中χα2 满足：P{ξ＞ χα2 }=α. 第三章 多元正态总体参数的假设检验 §3.4 协差阵的检验--单个p元正