中國农业银行面临的主要操作风险及防范策略.docVIP

哈尔滨理工大学 硕士学位论文 中国农业银行面临的主要操作风险及防范策略 姓名：林楠 申请学位级别：硕士 专业：@ 指导教师：修国义 201106  哈尔滨理工大学工商管理硕十学位论文 中国农业银行面临的主要操作风险及防范策略 银行需要面对的三大风险。与信用风险、市场风险具有较为成熟的量化技术相 比，操作风险的量化及其相关方面的专业技术研究仅仅是最近几年的事情。 操作风险一直是国内外银行业共同面对的一项重要课题，就中国农业银行而 言，操作风险管理正处在一个发展的起步阶段，虽然进行了一些有益的尝试，并 取得了可喜的成绩，但在风险识别、体系建设、管理工具等方面还存在一些有待 商榷的问题。鉴于这种情况，本文结合农业银行操作风险相关案例，对中国农业 银行操作风险管理进行评析，并尝试提出操作风险防范的改进策略。本文大体分 为四个部分，第一部分，对国内外操作风险管理理论及实务的总体介绍；第二部 分，对中国农业银行操作风险管理及实践的概要介绍；第三部分，对中国农业银 行操作风险案例中问题和误区的剖析及总结；第四部分，对中国农业银行操作风 险管理的方法和工具进行分析，并提出了操作风险防范的改进策略。  ?????? ????? ????? ????? ??? ?? ????? ????? ?????? ??? ???猼? ? ????? ??? ?? ? ????????? ????? ? ???? ? ?? ??? ? ????? ?? ??? ??．????????，?? ????? ??? ??? ?? ????? ?????．? ? ??? ??，?? ???? ??? ??????? ?????? ???? ???甇????? ????? ??? ?????????，??? ?????????琤? ????? ???? ?? ?????? ? ????? ??????? ? ?  ?????? ????? ??? ??????? ???? ? ?? ???；? ?????? ????； ? ? ???? ?????．  哈尔滨理工大学工商管理硕士学位论文 ??研究的目的和意义  哈尔滨理工大学丁商管理硕士学位论文 ??国内外研究现状 ??????? 公司名称 事件 法国兴业银行 ?? ? ????? 操作对冲基金，受俄罗斯风暴 影响造成交易亏损 长期资本管理公司 ? ? 加州桔郡 ?  哈尔滨理?笱?商管理硕十学位论文 交易是有期货合约亏损 交易员李森越权私自交易， 出现亏损造成巴林银行倒闭 ? ? 交易天然气，错误判断形势 原总裁陈久霖从事石油期货 投机亏损，被迫债务重组 ? 风险。该定义包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。 ?世纪?年初，在国际金融业内对操作风险还不具有公认的、统一的定 义和测量方法，技术和软件应用程序还不是很成熟，未能建立一个统一的数据  哈尔滨理丁大学工商管理硕士学位论文 ??????，是由美国、德国、英国、法 业务的风险管理操作  哈尔滨理工大学工商管理硕士学位论文 的内部核数署可能是负责制订的操作风险管理解决方案的初始阶 高级管理层负责执行董事会核准的运营风险管理系统??。系统应持续执行 活动、 ??纾???付ǖ南拗?的雇员的薪酬制度将会削弱银行的风险管理过 程??。 ??缦帐侗稹⑵拦馈⒓嗖夂突菏停?刂啤??。银行应确定和评估所有重要  哈尔滨理工大学工商管理硕士学位论文 风险的能力。通过有效的风险评估，银行可以更好地控制他们的风险状况并使 向高级管理层和董事会的内部谈话内容【?】。 程序和做法进行定期的 监管机构应直接或间接向银行操作风险的政策、 银行努力缓释操作风险的影响、质量的综合，根据其风险状况及整体资 本充足比率水平及其内部资本目标评估操作风险的银行银行灾难恢复和业务持  哈尔滨理工大学工商管理硕士学位论文 行操作风险管理方法。 新资本协议则强调了现代跨国银行监管的三大支柱：最低资本要求、 新资本协议提供了三种计算操作风险资本金的方法：基本指标法、标准法以及 方法应等于首三年平均的一个固定收入总额的百分比。基本指标方法定义的收  哈尔滨理工大学工商管理硕士学位论文 ??曜挤āＴ诟梅椒ㄖ校??械囊滴穹治?类，分别为企业融资、贸 易和销售、零售银行、 商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理和零售 数、 系数的预期损失可以转为资本的要求，它由监督机构依法行业数据，相 根据图中数据分析，操作失误????シㄐ形?包括员工内部欺诈和 内外勾结，?％?越权行为?％?违反用工法?％??％，即由内部人 员因素引起的操作风险比例为?％，再加上外部人员因素即外部欺诈 ???，由人的因素引起的操作风险占比达到?％。可见，近