蒙特卡罗算法解析.pptVIP

* * 舍取方法 舍取方法(Acceptance-Rejection )方法最早由 Von Neumann提出，现在已经广泛应用于各 种随机数的生成。 基本思路： 通过一个容易生成的概率分布 g 和一个取舍 准则生成另一个与 g 相近的概率分布 f 。 * 具体步骤： * 下面我们验证由上述步骤生成的随机数 Y 确实 具有密度函数 f(x) * 所以为了提高舍取法的效率，我们应该使 c 的取值尽 可能的小，也就是使 f 和 g 的分布更为相近。 * 3.标准正态分布随机数的生成 正态分布是概率统计中最重要的分布，在此 我们着重讨论如何生成标准正态分布随机数。 引理： * Box-Muller 算法 * 利用中心极限定理 设 是n个相互独立的在(0,1)上均匀分布 的随机变量,由中心极限定理知 渐近服从正态分布N(0,1).一般取n=10即可,若取n=12, 则上式简化为 再由公式 即可 得到正态分布 的随机数. * Matlab程序 Function r=rnd-u(a,b) %产生在[a,b]间均匀分布的随机数 r=a+(b-a)*rand; return * Matlab程序 Function r