第七章 蒙特卡罗讲述.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Harbin Institute of Technology Yangkun kyang@hit.edu.cn */92 7.3 用M-C方法计算定积分 就是求右图中阴影部分面积 计算定积分 1 建立随机模型 作边长为1的正方形，面积: 随机投点法 Harbin Institute of Technology Yangkun kyang@hit.edu.cn */92 7.3 用M-C方法计算定积分 2 产生随机点（xi，yi） (xi，yi) 落在正方形内 3 若yi满足下列条件 (xi，yi)落在阴影区内 Harbin Institute of Technology Yangkun kyang@hit.edu.cn */92 7.3 用M-C方法计算定积分 4 重复步骤2--3 统计落在阴影区内的随机点数M，以及全部随机点数N 5 利用阴影部分面积和矩形面积关系，即可求出积分值 Harbin Institute of Technology Yangkun kyang@hit.edu.cn */92 7.3 用M-C方法计算定积分 做变量替换： 对于一般形式的积分： 原积分转换为： 7.3 用M-C方法计算定积分 例7.3.1 利用随机投点法计算下列定积分 7.3 用M-C方法计算定积分 Harbin Institute of Technology Yangkun kyang@hit.edu.cn */92 7.3 用M-C方法计算定积分 按照大数法则，可以用n取较大值的算术平均值Jn对J进行估计： 设随机变量x在[0,1]上均匀分布，则f(x)的数学期望为： 平均值法 因此，只要抽取足够多的随机点，即当n足够大时，Jn就是积分J的一个无偏估计值。 Harbin Institute of Technology Yangkun kyang@hit.edu.cn */92 7.3 用M-C方法计算定积分 直接抽样相应的方差为： 可见，当f(x)在其定义域内变化较大时，方差较大。 重要抽样法 将积分稍作变换： 适当选取偏倚分布密度函数g(x)，使得f*(x)在定义域内变化比较平坦。 Harbin Institute of Technology Yangkun kyang@hit.edu.cn */92 7.3 用M-C方法计算定积分 定义： 则原积分变为求η在[0,1]区间分布密度函数为g(x)的数学期望，按照大数法则，可以用算术平均值进行估计： ξ为[0,1]区间分布密度函数为g(x)的随机变量。 重要抽样法相应的方差为： Harbin Institute of Technology Yangkun kyang@hit.edu.cn */92 7.3 用M-C方法计算定积分 做变量替换： 对于一般形式的积分： 原积分转换为： Harbin Institute of Technology Yangkun kyang@hit.edu.cn */92 7.3 用M-C方法计算定积分 高维积分： 变量替换 7.3 用M-C方法计算定积分 例7.3.2 利用平均值法计算下列定积分 7.3 用M-C方法计算定积分 Harbin Institute of Technology Yangkun kyang@hit.edu.cn */92 7.4 链式反应的模拟 放射性物质(U235)的链式反应是一个随机过程，可以利用M-C方法模拟和研究。 自发裂变