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时间系列分析 Time Series 概述 时序数据与一般统计数据的异 这是一些有严格先后顺序的数据，前后往往存在相承的关系，而非独立的。 方法 从因果关系出发的回归分析 传统的时间序列分析方法 随机过程理论分析方法 频域分析方法 时间序列的分类 时间序列的分类 平稳序列(stationary series) 基本上不存在趋势的序列，各观察值基本上在某个固定的水平上波动 或虽有波动，但并不存在某种规律，而其波动可以看成是随机的 非平稳序列 (non-stationary series) 有趋势的序列 线性的，非线性的 有趋势、季节性和周期性的复合型序列 时间序列的成分 时间序列的成分 趋势(trend) 持续向上或持续下降的状态或规律 季节性(seasonality) 也称季节变动(seasonal fluctuation) 时间序列在一年内重复出现的周期性波动 周期性(cyclity) 也称循环波动(cyclical fluctuation) 围绕长期趋势的一种波浪形或振荡式变动 随机性(random) 也称不规则波动(irregular variations) 除去趋势、周期性和季节性之后的偶然性波动 含有不同成分的时间序列 时间序列的分解模型 乘法模型 Yi=Ti×Si×Ci×Ii 加法模型 Yi=Ti+Si+Ci+