《Basel2准备概况及银行信用评等.pptVIP

* * * * * * However, in this course we will concentrate on these topics; cannot cover everything in the time available. Will touch on other sections of the RAMP, but the concentration is here. * * * * * * * Basel 2 準備概況及銀行信用評等 台北，2005年6月 曾永興， CFA 標準普爾董事兼亞太區評等準則負責人 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Basel 2 準備概況及銀行評等議 程 Basel 2 及銀行評等程序: 1. 　信評公司對於亞太地區有何看法？信評公司如何看待亞太地區？ 2. 　調升或調降銀行評等的考量因素有哪些？ 3. Basel 2會對這樣的評等程序帶來何種影響? 資料來源：部分內容摘錄自標準普爾2005年3月1日發表之:「Basel II:澳洲與新加坡準備概況冠亞洲」一文。如欲取得全文，請電洽(852) 2533-3500標準普爾香港 RatingsDesk。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1.0 Basel 2 準備概況及銀行評等 地區 – 亞太地區的趨勢 亞太地區趨勢與全球趨勢相符 類似經驗亞太地區銀行體系與其它地區銀行體系的經驗相符 缺乏充分資料無論個別銀行採用何種方法因應Basel 2，應該如何開發充分資料及系統，以便能成功過渡至Basel 2，是亞洲所有銀行體系面臨的相同課題。 信用風險資本計提水準降低，作業風險資本計提水準升高?和其它地區相同的是，某些因信用風險較低而得以計提較低法定資本的銀行體系，卻因作業風險須計提資本之故而遭抵銷。以承作個人房貸為主要業務的銀行，其風險性資產的降低幅度可能最大。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1.1 Basel 2 準備概況及銀行評等 地區 – Basel 2 準備概況 產業風險 低 中偏低 中 中偏高 高 極高 經濟風險 極高 印尼 越南 高 菲律賓 中國 中偏高 泰國 印度 中 香港南韓馬來西亞 台灣 中偏低 澳洲 新加坡 紐西蘭 日本 低 經濟與產業風險 – 亞太地區銀行體系 (風險概況分佈圖) Basel 2 的準備進度 準備進度與各個銀行體系的經濟及產業風險水準近似 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1.2 Basel 2 準備概況及銀行評等 地區 –實施Basel 2的資本規模 資本方面: 減資程度不確定 降低風險性資產（以及必須降低到何種程度）是否就能使銀行得以在維持現有評等的情況下進行減資，至今仍不確定。 法定最低資本要求可能維持不變甚或提高 不過， 許多亞太地區銀行體系是否可能出現減資幅度仍待商榷；法定最低資本要求可能維持不變或提高。 可能出現的資本假設狀況 - 三個次地區 - 在澳洲，就目前的評等水準而言，大幅降低資本水準的空間有限。 - 在日本，對大部分銀行的資本水準影響有限。 - 在其它國家，由於資料蒐集困難，因此會帶來何種影響並不明確。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1.3 Basel 2 準備概況及銀行評等 地區 – 方式的選擇 選擇何種Basel II資本計提方式會影響評等結果嗎? 不至於對評等造成影響 標準普爾認為，應不至於僅僅因為一家銀行： (i) 或一個銀行體系採用或不採用Basel 2； (ii) 採用標準法 (SA)，而非內部評等法 (IRB) ；或 (iii) 採用基礎內部評等法，而非進階內部評等法 而對評