序列相关性48468.pptVIP

§2.6 序列相关性Serial Correlation 1. 序列相关性概念 称一阶序列相关，或自相关(autocorrelation)，这是最常见的序列相关问题。 2. 序列相关产生的原因 (1) 经济变量固有的惯性 (2) 设定偏误：遗漏了重要的解释变量 (3) 设定偏误：不正确的函数形式 OLS参数估计量仍具有无偏性 OLS估计量不具有有效性 在大样本情况下，参数估计量虽然具有一致性，仍不具有渐进有效性。 2. 变量的显著性检验失去意义 在变量的显著性检验中，当存在序列相关时，参数的OLS估计量方差增大，标准差也增大。因此实际的t 统计量变小，从而接收原假设?i = 0的可能性增大，检验就失去意义。其他的检验也存在类似的情况。 2. 图示法 3. 解析法 (1) 回归检验法 (2) 杜宾-瓦森（Durbin-Watson）检验法 D-W检验是杜宾(J.Durbin)和瓦森(G.S. Watson) 提出的一种检验序列自相关的方法。 该方法有效的前提条件是： 当D.W.值在2左右时，模型不存在一阶自相关。 注意： (3) Breush-Godfrey LM 检验 Lagrange multiplier, 即拉格朗日乘数，BG检验，也称LM检验，是检验随机误差项序列是否存在高阶自相关，对于模型中存在滞后被解释变量作为解