经典时间序列分析9幻灯片.pptVIP

§9.2 随机时间序列分析模型 一、时间序列模型的基本概念及其适用性 二、随机时间序列模型的平稳性条件 三、随机时间序列模型的识别 四、随机时间序列模型的估计 五、随机时间序列模型的检验 经典计量经济学模型与时间序列模型 确定性时间序列模型与随机性时间序列模型 一、时间序列模型的基本概念及其适用性 1、时间序列模型的基本概念 随机时间序列模型（time series modeling）是指仅用它的过去值及随机扰动项所建立起来的模型，其一般形式为 Xt=F(Xt-1, Xt-2, …, ?t) 建立具体的时间序列模型，需解决如下三个问题： (1)模型的具体形式 (2)时序变量的滞后期 (3)随机扰动项的结构 例如，取线性方程、一期滞后以及白噪声随机扰动项（ ?t =?t），模型将是一个1阶自回归过程AR(1)： Xt=?Xt-1+ ?t 这里， ?t特指一白噪声。 一般的p阶自回归过程AR(p)是 Xt=?1Xt-1+ ?2Xt-2 + … + ?pXt-p + ?t (*) 将纯AR(p)与纯MA(q)结合，得到一个一般的自回归移动平均（autoregressive moving average）过程ARMA（p,q）