北京大学光华管理学院考研资料指定书目复试指导考研经验doc..doc

一、2016年北大光华金融硕士形势分析 （一）近3年分数线及招生人数变动情况 1.近三年复试分数线 科目 年份 英语 政治 数学 专业课 总分 2012年 55 55 90 90 374 2016年 55 55 90 90 411 2014年 55 55 90 90 388 2.近三年进入复试与录取人数比例 年份 人数 2012年 2016年 2014年 复试人数 43 50 40 录取人数 25 25 16 注： 从以上信息可以看出光华金融的难度，2012年虽然光华的分数线较低，但这是建立在专业课题目非常难的基础之上的，专业课最高分只有116，上100分的考生都比较少。2016年是光华的一个大年，全院400以上的考生就有100名。今年虽然分数线有了较大的下滑，但这是建立在更加残酷的复试的基础上的。这两年光华复试的一个趋势就是更加注重复试部分的分数，同时复试的淘汰率逐渐上升，从2016年淘汰50%到2014年的淘汰60%，难度日益增大。另一方面，2014年复试前十名被淘汰两人，十一至二十名淘汰四人。后二十名总共只有两个得以录取。可见为了能够顺利的考上光华不仅仅需要分数在复试线以上，还需要有一个更加靠前的名次才比较保险。 （二）考试科目及参考书目 专业类别及方向 考试科目 参考书目 招生情况 金融专业硕士 （从14年开始改革） 初试科目： 政治 英语一 数学三 金融学综合 （三选二） 复试科目： 专业面试 英语听力 初试参考书： 《公司理财》，机械工业出版社，罗斯等著； 《公司财务》，北京大学出版社，刘力著 《投资学》，机械工业出版社，博迪著； 《货币银行学》，北京大学出版社，刘宇飞著； 《货币银行学》，北京大学出版社，姚长辉等著 《证券投资学》，北京大学出版社，曹凤岐等著 《微观经济学十八讲》，北京大学出版社，平新乔著 《微观经济学现代观点》，格致出版社，范里安著 《微观经济学-基本原理与扩展》，北京大学出版社，尼克尔森著 共招生75人，其中55人为保送，20人为统招 二、2016年考研辅导方案和复习规划 （一）辅导方案 专业课共计授课60课时，每3课时为1讲，共20讲。课余时间学员应按授课教师安排完成自学。具体安排如下： 第一阶段：（2014年5月至8月上旬）共授课51课时，17讲。学习形式：本阶段为熟悉课程和考试内容阶段，学员在教师的指导下完成对课程的初步了解和认识，形成初步记忆。 具体时间安排： 第一讲 金融市场、公司概况、财报分析 、债券定价 （了解金融市场的环境、分类概况、资本、货币市场，卖空、交易所交易制度，公司的财务报表，这是下面学习的基础，了解各个财务比率，现金流量、杜邦分析体系、财务计划，可持续增长率等概念年金的计算） 第二讲 债券定价与利率的期限结构 （债券价格的确定，债券收益率的影响因素债券的久期与凸性，债券风险结构，债券期限结构：理性预期、市场分割、流动性溢价理论等） 第三讲 股票估值与资本投资决策 （主要内容为优先股定价模型、固定股利模型、多阶段模型、企业现金流模型、投资决策指标、NPV、IRR、平均会计利润率、现值指数、不同指标的比较、资本预算分析，这一部分容易出计算题，是今年没有考到的知识点，是一个重点） 第四讲 资本成本 MM定理、股利政策 （这一部分非常重要，涉及公司财务的核心内容，对于加权平均资本成本的计算、分析，考虑费用的影响，权益债务筹资的比较，MM定理是关键内容，推导计算都要掌握，股利政策与公司价值无关性，筹股回购等） 第五讲 期权与公司财务 营运资金管理 （期权与公司财务相结合若涉及计算将是一个难点，实物期权需要以期权的思想来考虑公司财务问题，认股权证与call option的区别与联系，可转债，营运资金管理包括流动资产和流动负债管理，相对前面部分没那么重要但也有出计算题的可能性） 以上主要是公司财务部分，主要讲重要内容，一些比较简单和与考试相关不大的部分如金融租赁与公司并购分立可以自己浏览掌握 第六讲 最优风险投资组合 (将从收益率与波动开始，一步步推导风险资产的资本配置，资本市场线，分散化与投资组合风险，有效投资组合边际，马克维茨投资组合选择模型等，这一部分内容今年考试有所涉及，有效资产组合相关的计算是重点) 第七讲 CAPM与APT （CAPM的假设条件与推导，证券市场线，单因素与多因素的套利定价模型，CAPM与APT的区别与联系） 第八讲 有效市场假说与行为金融 （有效市场假说的定义与三种分类以及相应的实证讨论，行为金融所涉及的相关概念） 第九讲 期权期货与互换 （期货的对冲，基差风险，互换，杠杆运作模式，期权交易策略，不同期权的价格上下限，期权平价关系式，二叉树定价模型与bs模型，这一部分是最难的一部分，但今年