金融计量分析复习题.doc

金融计量分析思考题 一、解释下面概念 回归分析 回归分析(regression analysis)是研究一个变量关于另一个（些）变量的具体依赖关系的计算方法和理论。其用意：在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值。主要内容包括： （1）根据样本观察值对经济计量模型参数进行估计，求得回归方程； （2）对回归方程、参数估计值进行显著性检验； （3）利用回归方程进行分析、评价及预测。 总体回归函数 在给定解释变量X条件下被解释变量Y的期望轨迹称为总体回归线（population regression line），或更一般地称为总体回归曲线（population regression curve）。 相应的函数：称为（双变量）总体回归函数（population regression function, PRF）。 t检验 设计原假设与备择假设： 给定显著性水平，可得到临界值，由样本求出统计量t的数值，通过 来拒绝或接受原假设H0，从而判定对应的解释变量是否应包括在模型中。 拟合优度检验 则 由于=0 所以有： 即总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和两部分。回归平方和反应了总离差平方和可由样本回归线解释的部分，它越大，残差平方和越小，表明样本回归线与样本观测值的拟合程度越高。 多元线性回归模型的正规方程组 形如或者 异方差 7. 多重共线性 对于模型 其基本假设之一是解释变量是互相独立的。 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性(Multicollinearity)。 序列相关性 如果随机干扰项不满足序列不相关性，称为存在序列相关性。 随机解释变量问题 对于模型 基本假设:解释变量X1,X2,…,Xk是确定性变量。 如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。假设X2为随机解释变量。对于随机解释变量问题，分三种不同情况： 1. 随机解释变量与随机误差项独立(Independence) 2. 随机解释变量与随机误差项同期无关(contemporaneously uncorrelated)，但异期相关。 3. 随机解释变量与随机误差项同期相关(contemporaneously correlated)。 虚拟变量的设置原则 虚拟变量的个数须按以下原则确定： 每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数少1，即如果有m个定性变量，只在模型中引入m-1个虚拟变量。 单整 如果一个时间序列经过一次阶差分变成平稳的，则称原序列为1阶单整 (Integrated of 1)序列，记为I(1)。一般地，如果一个时间序列经过d 次差分变成平稳的，则称原序列为d 阶单整 (Integrated of d)序列，记为I(d)。特别地， I(0)为平稳序列。 差分平稳与趋势平稳过程 随机性趋势可以通过差分方法消除。 例如，通过差分变换为?，这样的时间序列称为差分平稳过程(difference stationary process)。 确定性趋势可以通过去掉趋势项消除。如在 中，作变换。这样的时间序列称为趋势平稳过程(trend stationary process)。 13．平稳随机时间序列 设是一个时间序列。如果满足 (1) 是与时间t 无关的常数 (2) 方差 是与时间t 无关的常数 （3）是只与时期间隔k有关，与时间t 无关的常数 则称该时间序列是平稳的。 14. 协整 如果 中的X 与Y 都是一阶单整的，即为I(1)，而随机干扰项是I(0)，这时我们就X 与Y 是协整的。 二、问答题 建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？ 建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下： 设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围； （2）收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和—致性； (3)估计模型参数； (4)检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。 计量经济学模型主要有哪些应用领域，各自的原理是什么？ 计量经济学模型主要有以下几个方面的用途： ①结构分析，即研究一个或几个经济变量发生变化及结构参数的变动对其他变量以至整个经济系统产生何种的影响；其原理是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。 ②经济预测，即用其进行中短期经济的因果预测