《2010年下半年银行从业资格风险管理考试真题.docVIP

一、单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求．请选择相应选项,不选、错选均不得分。(共90题。每题0．5分，共45分) 第1题：使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。 A．违约风险模型和模型独立控制 B．技术风险模型和模型独立预测 C．系统风险模型和模型独立操作 D．操作风险模型和模型独立验证  【正确答案】：D【参考解析】： 使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型和模型独立验证严格的程序，  第2题：法律风险与操作风险之间的关系是( )。 A．操作风险和法律风险产生的原因相同 B．外部合规风险与法律风险是相同的 C．法律风险与操作风险相互独立 D．法律风险是操作风险的一种特殊类型  【正确答案】：D【参考解析】： 按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的探作风险。  第3题：按照《巴塞尔新资本协议》的规定，( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。 A．法律风险 B．市场风险 C．操作风险 D．合规风险  【正确答案】：A【参考解析】： 按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。  第4题：随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为( )。 A．0．68 B．0．95 C．0．9973 D．0．97 【正确答案】：A【参考解析】： 随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为0．68，其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率为0．95，其观测值落在距均值的距离为3倍标准差范围内的概率为0．9973。  第5题：经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。 A．RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失 B．RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失 C．RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益 D．RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益  【正确答案】：A【参考解析】： 经风险调整的资本收益率是指经预期损失(Expected Loss，EL)和以经济资本(Economic Capital)计量的非预期损失(Unexpected Loss，UL)调整后的收益率，其计算公式RAROC=(收益一预期损失)／经济资本(或非预期损失)。  第6题：从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以( )为参照基准。 A．风险价值 B．经济增加值 C．经济资本 D．市场价值  【正确答案】：B【参考解析】： 从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的激励机制应当以经风险调整的资本收益率和经济增加值为参照基准。如果交易人员(或业务部门)在交易过程中承担了很高的风险，则其所占用的经济资本必然很多，因此即便交易人员(或业务部门)在当期获得了很高的收益，其真正创造的价值(经济增加值)也是有限的。  第7题：下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。 A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B．风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿 C．风险转移只能降低非系统性风险 D．风险规避可分为保险规避和非保险规避  【正确答案】：B【参考解析】： 风险可完全消除的表述是错误的。风险转移既可以降低非系统风险，也可以转移部分系统风险，只能降低非系统风险的策略是风险分散。风险规避就是不做业务，不承担风险，并没有保险规避或非保险规避的说法，只有保险转移和非保险转移的说法。  第8题：有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是( )。 A．内部关联交易频繁 B．连环担保十分普遍 C．系统性风险较高 D．风险监控难度较小  【正确答案】：D【参考解析】： 集团法人客户的特征中风险识别和贷后监管难度较大。  第9题：下列不属于企业集团横向多元化形式的是( )。 A．下游企业将产成品提供给销售公司销售 B．集团内部两个企业之间大量资产的并购 C．母公司从子公司套取现金 D．母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司  【正确答案】：A【参考解析】： A选项属于纵向一体化的内容，B、C、D项是横向多元化的内容。  第10题：授信集中度限额可以按不同维度进行设