《3.第十二章期货投资.pptVIP

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2017-01-04 发布于北京
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《3.第十二章期货投资.ppt

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《3.第十二章期货投资

第十二章期货投资（11）交割地点（12）交易保证金 ② 在10日，应缴的保证金=145000 ×5% =74750（元）而应缴保证金的75%为： 74750 ×75%=56062.5（元）因为当合约账上结存的资金超过应缴保证金的75%以上时，可暂不追加保证金。而实际保证金账户上结存的保证金为：70000元，故不追加保证金。 ③ 在11日，应缴的保证金=1487500 ×5% =74375（元）而实际保证金账户上结存的保证金为：62500元，故不追加保证金。而应缴保证金的75%为： 74375 ×75%=55781.25（元） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. ④在12日，应缴的保证金=1470000 ×5% =73500（元）而应缴保证金的75%为： 73500 ×75%=55125（元）而实际保证金账户上结存的保证金为：45000元，故需要追加保证金73500-45000=28500（元）。（2）往日买入开仓、当日卖出平仓合约的平仓盈亏的计算 5、平仓盈亏的计算平仓盈亏=（当日卖出价-当日买入价）×数量 ①平仓盈亏=（当日卖出平仓成交价-上一营业日结算价）×数量+上一营业日止合约的累积盈亏（1）当日开仓、当日平仓合约的平仓盈亏的计算： Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. ② 平仓盈亏=（当日卖出平仓成交价-开仓买入成交价)×数量 ②平仓盈亏=（往日开仓卖出成交价-当日买入平仓成交价）×数量（3）往日卖出开仓、当日买进平仓合约的平仓盈亏的计算 ①平仓盈亏=（上一营业日结算价-当日买进平仓成交价）×数量+上一营业日止合约的累积盈亏 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 日期 9 10 11 12 13 16 17 结算价开仓 30000 30100 29900 29750 29400 29950 30200 平仓 30250 合约价值 1500000 1505000 1495000 1487500 1470000 1497500 1510000 1512500 应缴保证金 75000 75250 74750 74375 73500 74875 75500 — 变动保证金 — 5000 （10000）（7500）（17500） 27500 12500 2500 保证金结存 — 80000 700001 625002 450003 101000 113500 116000 追加保证金 — — — — 28500 — — — 累计盈亏 — 5000 5000 12500 30000 2500 10000 12500 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一、期货市场概述（一）期货市场的产生和发展 1、1848年，由82位芝加哥商人发起设立了芝加哥期货交易所（CBOT）。 2、1865年，芝加哥期货交易所推出了标准化的期货合约；同时还引入了交易保证金制度——标志着具有现代意义的期货交易的诞生。 3、1972年，在商品期货交易卓有成效地发展的启迪下，芝加哥商业交易所推出了第一笔金融期货交易——外汇期货合约的交易）。 Evaluation only. Created