《运筹学研究生辅导课件》第六章 决策论.pptVIP

* 第七章 风险型决策 （Risk Type Decision ） 第一节 基本概念 第二节 风险型决策 第一节 基本概念 一、决策问题的组成 1.决策者：决策的主体，一个人或团体； 2.决策：两个以上可供选择的行动方案，记dj； 3.状态（事件）：决策实施后可能遇到的自然状况，记 ； 4.状态概率：对各状态发生可能性大小的主观估计，记 ； 5.结局（损益）：当决策dj实施后遇到状态 时所产生的效 益（利润）或损失（成本），记 ，用损益表表示。 例1 某厂需要对明年的生产投资做出决策：是增加设 备投资还是维持现状。该厂产品明年在市场上的销售情况可 能有3种：销量大、销量中、销量小。若增加设备投资遇到 各种情况后的收益（万元）分别为80、20、-5；若维持现状 遇到各种情况后的收益（万元）分别为40、7、1。 请用决策分析的术语描述该问题。 解：设决策d1:增加设备投资, d2:维持现状; 状态 ：销量大， ：销量中， ：销量小。 80 20 -5 40 7 1 二、决策问题的分类 1.确定型：状态只有一种； 2.不确定型：状态不只一种；又可分为完全不确定型 （状态概率未知）和风险型（状态概率可知）。 损益表： 第二节 风险型决策 又可分为： -先验分析——利用先验信息进行终端决策； -后验分析——利用后验信息进行终端决策； -预后分析——后验分析的预分析。 一、先验分析 1.问题的一般提法 设：利润表与状态概率为 求：最优决策d*。 问题：怎样构造解法？ 2.解法一：最大期望利润（收益）准则 步骤：-求每个决策dj 的期望利润 E (dj )； -最大期望利润 max E (dj )对应的决策即d*。 例2 条件同例1，并知状态概率为0.2，0.5，0.3，求d*。 解：由设，利润与概率表为 80 20 -5 40 7 1 0.5 0.3 0.2 E (d1 )=80×0.2+20×0.5+(-5) ×0.3=24.5; E (d2 )=40×0.2+7×0.5+1×0.3=11.8。 E (d1 ) ＞ E (d2 )， ∴ d*= d1，即增加设备投资。 3.解法二：最小期望机会损失准则 步骤：-由利润表 导出机会损失表 ； 其中 称为当实施dj而发生 时的机会 损失； -求每个决策dj 的期望机会损失EOL (dj )； -最小期望机会损失min EOL (dj )对应的决策即d*。 例3 用最小期望机会损失准则再解例2。 解：先由利润表 导出机会损失表 80 20 -5 40 7 1 0.5 0.3 0.2 0 0 6 40 13 0 0.5 0.3 0.2 EOL (d1 )=0×0.2+0×0.5+6 ×0.3=1.8; E OL(d2 )=40×0.2+13×0.5+0×0.3=14.5。 EOL (d1 ) ＜ EOL (d2 )， ∴ d*= d1，即增加设备投资。 4.完全信息期望值（EVPI） 完全信息：能够准确无误地预报将发生状态的信息； 具有完全信息的期望利润：当 必发生时的最优决策利润 期望值 。 例4 求例2中的具有完全信息的期望利润。 解：由利润表 可得 80 20 -5 40 7 1 0.5 0.3 0.2 具有完全信息的期望利润为 80×0.2+20×0.5+1 ×0.3 = 26.3 ; 问题：回顾例5.2中无附加信息时最优决策的期望利润是多少？ ——24.5 差额 26.3-24.5 = 1.8 说明什么？ ——完全信息的价值。 完全信息期望值：具有完全信息的期望利润与无附加信息时 最优决策的期望利润之差，记EVPI。