商业银行全面风险管理技术总结.pptVIP

（四）“巴塞尔协议Ⅱ”与银行全面风险管理 1、“巴塞尔协议Ⅱ”对商业银行实施全面风险管理的微观要求 2、“巴塞尔协议Ⅱ”对商业银行实施全面风险管理的宏观要求 三、“巴塞尔协议Ⅲ” （一）“巴塞尔协议Ⅲ”的产生 巴塞尔银行监管委员会于2010年11月在韩国首尔举行的二十国集团领导人（G20）峰会上批准了“巴塞尔协议Ⅲ”，并发布了最终定稿。 （二）“巴塞尔协议Ⅲ”的主要内容 根据这项协议，商业银行必须上调资本金比率，以加强抵御金融风险的能力。巴塞尔银行监管委员会管理层会议通过了加强银行体系资本要求的改革方案，即《巴塞尔协议Ⅲ》，核心内容在于提高了全球银行业的最低资本监管标准。 巴塞尔协议Ⅲ的主要调整内容 （1）一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%，“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高到4.5%。新的一级资本规定在2013年1月至2015年1月间执行。总资本充足率要求在2016年以前仍为8%。　　 （2）增设总额不得低于银行风险资产的2.5%的“资本防护缓冲资金”，在2016年1月至2019年1月之间分阶段执行。此后，“核心”一级资本、一级资本、总资本充足率分别提升至7.0%、8.5%和10.5%。　　 （3）提出0-2.5%的逆周期资本缓冲区间，由各国根据情况自行安排，未明确具体实施安排。 “巴塞尔协议Ⅲ”的主要内容包括提出新的资本标准及过渡安排，并从六个具体方面对目前的银行风险管理框架进行了补充和完善。 1、加强资本框架并明确资本定义 2、扩大风险覆盖范围 3、引进并更新整体杠杆比率 4、建立前瞻性的拨备、资本留存及反周期超额资本 5、提出超额资本、应急资本以及降低系统性风险 6、新流动性风险监管标准 * 第六章 商业银行全面风险管理 本章主要内容 商业银行全面风险的定义和种类 全面风险的识别方法 巴塞尔协议与商业银行全面风险管理的关系 第一节 商业银行全面风险管理概述 一、商业银行风险 （一）商业银行风险的定义 商业银行风险的定义包括广义和狭义两种。 广义的商业银行风险是指商业银行在经营活动中，由于事前无法预料的不确定性因素的影响或者未来的实际情况变化与预期不相符，使得实际的收益与预期收益产生偏离，从而导致商业银行遭受经济损失或者丧失额外收益机会的可能性（包括间接的损失、机会损失）。 狭义的商业银行风险仅指商业银行在经营中由于各种因素而招致经济损失的可能性，或者说是银行的资产和收入遭受损失的可能性（直接损失） 。 准确理解商业银行风险定义的内涵必须把握以下几点： 1、商业银行风险不同于商业银行损失 商业银行风险只是预示着商业银行在业务经营活动中遭受不利结果的可能性，而商业银行损失则是一种现实结果，两者不能混同。 2、商业银行风险是一个动态的概念，随着经济形势的变化和银行自身的发展，商业银行风险所包含的内容也在不断变化 （二）商业银行风险的分类 1、根据巴塞尔委员会的划分标准划分 信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、国家和转移风险、法律风险、声誉风险 2、根据风险的影响范围划分 系统性风险、非系统性风险 3、根据风险的性质划分 静态风险、动态风险 二、商业银行风险管理 （一）商业银行风险管理的定义 商业银行通过研究风险发生的规律，对风险进行识别和度量，利用风险管理技术进行风险预测和管理，从而达到控制风险和降低损失的过程。 二、商业银行风险管理 （二）商业银行全面风险管理 1、全面风险管理（enterprise wide risk management,ERM） COSO(全美反欺诈财务报告委员会)提出的一个概念。 该框架认为“全面风险管理是一个动态过程。这个过程受董事会、管理层和其他人员的影响。这个过程从企业战略制定一直贯穿到企业的各项活动中，用于识别那些可能影响企业的潜在事件，将风险控制在企业的风险偏好之内，合理的确保企业取得既定的目标。” 2、商业银行全面风险管理 商业银行全面风险管理包括三个维度： 一是结合银行业内在运行规律，借助外部监管和市场约束的力量，综合考虑各类风险之间的相关性及整体联系； 二是通过科学的模型和精确的程序，对各部门、各层级涉及的风险进行标准化度量； 三是以先进的网络信息管理技术为基础，建立功能强大的风险管理系统。 第二节 商业银行全面风险的识别与度量 一、商业银行全面风险识别的基本方法 （一）风险清单法 （二）头脑风暴法 （三）德尔菲分析法 （四）幕景分析法 （五）风险图分析法 第二节 商业银行全面风险的识别与度量 一、商业银行全面风险识别的基本方法 （一）风险清单法 全面风险清单不仅要列出银行经营中包含的所有潜在风险，并且要初步分析出这些风险之间的相关性。 （