3-随机过程基本概念全解.ppt

随机过程的基本概念 随机过程的定义 随机过程的分类 随机过程的概率分布 随机过程的数字特征 随机过程的特征函数 复随机过程 3.1 随机过程的定义 3.1 随机过程的定义 3.1 随机过程的定义 3.1 随机过程的定义 依赖于一个变动参量(时间)的一族随机变量。它虽然不能用一个确定的函数来描述，但也是有规律的。 关注对象：一族随时间或地点变化的随机变量; 随机过程：需要研究这一族随机变量的整体或局部统计规律性; 3.1 随机过程的定义 现实世界中的许多现象是随时间的进展而变化与发展的，这些现象通常称为过程。 如何描述这样的变化过程： 1. 如果对其变化过程的全过程做一次观察,得到一个位置与时间关系的函数x1(t ),若再次观察，又得到函数x2(t ),… ,因而得到一族函数. 2. 如果在时刻t观察质点的位置x(t ),则x(t )是一个随机变量,这样对于每个时刻t便得到一个随机变量X(t ),于是我们就得到一族随机变量{X(t),t≥0},（最初始时刻为t=0）,它描述了此随机的运动过程. 3.1 随机过程的定义 3.1 随机过程的定义 3.1 随机过程的定义 3.1 随机过程的定义 3.1 随机过程的定义 3.2 随机过程的分类 3.2 随机过程的分类 3.2 随机过程的分类 随机过程的统计描述 3.3 随机过程的概率分布 3.3 随机过程的概率分布 注意：一维分布函数描述了随机过程在各个孤立时间点处的统计特性, 未给出过程的整体统计特性. 3.3 随机过程的概率分布 3.3 随机过程的概率分布 3.3 随机过程的概率分布 3.3 随机过程的概率分布 3.3 随机过程的概率分布 3.3 随机过程的概率分布 3.3 随机过程的概率分布 3.3 随机过程的概率分布 3.3 随机过程的概率分布 3.3 随机过程的概率分布 3.3 随机过程的概率分布 3.3 随机过程的概率分布 3.3 随机过程的概率分布 随机过程的概率分布 3.3 随机过程的概率分布 3.3 随机过程的概率分布 例：一个通信系统，以T秒为周期输出一个幅度为A的信号，A为常数，信号输出时间 ，i=1,2,…，且持续到周期结束。设每个信号的输出时间 相互独立，Y(t)为t时刻接收到的信号幅度，求{Y(t)}的一维概率分布。 解：由周期性，仅需讨论 内Y(t)的概率分布，易知Y(t)有两个可能取值，0或A 3.3 随机过程的概率分布 例：（习题18）一个通信系统，每隔T秒信号源输出一个宽为X幅度为A的矩形脉冲，其中 ，并假定不同时间间隔脉冲宽度的取值是相互独立的。Y(t)为t时刻接收到的信号幅度，{Y(t), t≥0}是一个随机过程，求{Y(t)}的一维概率分布 解：由周期性，仅需讨论 内Y(t)的概率分布，易知Y(t)有两个可能取值，0或A 3.3 随机过程的概率分布 3.3 随机过程的概率分布 3.3 随机过程的概率分布 3.3 随机过程的概率分布 例：一个通信系统，以T秒为周期输出一个幅度为A的信号，A为常数，每个周期内信号输出时间 ，持续时间 ， ， 相互独立，且输出时间 之间相互独立，持续时间之间 也相互独立。设Y(t)为t时刻接收到的信号幅度，求Y(t)的一维概率分布 3.3 随机过程的概率分布 解：由周期性，只需求 内Y(t)的概率分布即可，由已知易得 1） 2） 3） 3.4 随机过程的数字特征 在实际应用中,很难确定出随机过程的有限维分布函数族,过程的数字特征能反映其局部统计性质.需确定各类数字特征随时间的变化规律. 3.4 随机过程的数字特征 3.4 随机过程的数字特征 3.4 随机过程的数字特征 3.4 随机过程的数字特征 3.4 随机过程的数字特征 3.4 随机过程的数字特征 3.4 随机过程的数字特征 3.4 随机过程的数字特征 3.4 随机过程的数字特征 3.4 随机过程的数字特征 3.4 随机过程的数字特征 例：给定随机过程{X(t),t≥0} X(t) = X0 + Vt, t≥0。其中X0与V是相互独立的随机变量，它们都服从N(0,1)。求其数字特征及一、二维概率密度解：均值函数 m(t) = E[X(t)] = E(X0) + E(V)·t = 0 方差函数 因X0与V是相互独立且都服从N(0,1)故X(t) = X0 +Vt也服从正态分布：X(t)~N(0,1+t2), t≥0, {X(t), t≥0}的一维概率密度为 3.4 随