（精）随机过程Ch3-possion过程.ppt

第三章 泊松过程 3.1 泊松过程的定义 定义3.1随机过程{N(t)，t ?0 }是计数过程，如果 N(t) 表示到时刻 t为止已发生的事件A的总数，且N(t)满足条件 (1) N(t) ?0 ; (2) N(t)取整数; (3)若s < t ，则N(s) ? N(t); (4)当s < t时，N(t) - N(s)等于区间(s, t]中发生事件A的次数。 独立增量计数过程 对于t1< t2 < ? < tn，N(t2) - N(t1), N(t3) -N(t2), ?, N(tn)-N(tn-1) 独立 平稳增量计数过程 在(t, t+s]内(s>0)，事件A发生的次数 N(t+s) -N(t)仅与时间间隔s有关，而与初始时刻t无关 3.1 泊松过程的定义 定义3.2：称计数过程{X(t)，t ?0 }是泊松过程，如果X(t)满足 (1) X(0)=0; (2) X(t)是独立增量过程; (3)在任一长度为t的区间中，事件A发生的次数服从参数?t> 0(参数?> 0)的泊松分布，即对任意s, t ? 0，有 3.1 泊松过程的定义 例 在(0, t]内接到服务台咨询电话的次数X(t)，在(0, t]内到某火车站售票处购买车票的旅客数X(t)等。 ☆注： 泊松过程是平稳增量过程 3.1 泊松过程的定义 定义3.3：称计数过程{X(t)，t ?0 }是泊松过程，如果X(t)满足 (1) X(0)=0； (2) X(t)是平稳、独立增量过程； (3) X(t)满足下列两式 (参数?>0) 3.2 泊松过程的性质 一、数字特征 设{X(t), t ? 0}是参数为?的泊松过程， 对任意t, s?[0, +?)，若s < t ，则有 3.2 泊松过程的性质 3.2 泊松过程的性质 3.2 泊松过程的性质 3.2 泊松过程的性质 等待时间Wn与时间间隔Tn均为随机变量 时间间隔Tn的分布 定理3.2设{X(t), t?0}是参数为?的泊松过程， {Tn,n?1}是相应第n-1次事件A发生到第n次事件A发生的时间间隔序列，则随机变量Tn,n=1,2…独立服从均值为1/?的指数分布 3.2 泊松过程的性质 时间间隔Tn的分布为 概率密度为 3.2 泊松过程的性质 证 (1)n=1 事件{T1> t}发生当且仅当在[0, t]内没有事件发生 T1服从均值为1/?的指数分布 3.2 泊松过程的性质 (2)n=2 P{T2>t| T1=s} = P{在(s, s+t]内没有事件发生| T1=s} =P{X(s+t) -X(s)=0 | X(s) -X(0) =1} = P{X(s+t) -X(s)=0 } T2服从均值为1/?的指数分布 3.2 泊松过程的性质 (3)n ? 1 3.2 泊松过程的性质 3.2 泊松过程的性质 证 ，Ti为时间间隔 3.2 泊松过程的性质 例 设{X1(t), t?0}和{X2(t), t?0}是两个相互独立的泊松过程，它们在单位时间内平均出现的事件数分别为?1和?2。记 为过程X1(t)的第k次事件到达时间,记 为过程X2(t)的第1次事件到达时间，求 即第一个泊松过程第k次事件发生比第二个泊松过程第1次事件发生早的概率。 3.2 泊松过程的性质 解 设 的取值为x， 的取值为y， 3.2 泊松过程的性质 则 f(x, y)为 与 的联合概率密度 由于X1(t)与X2(t)独立，故 3.2 泊松过程的性质 3.2 泊松过程的性质 三、到达时间Wn的条件分布 假设在[0, t]内事件A已经发生1次，确定这一事件到达时间W1的条件分布密度 3.2 泊松过程的性质 3.2 泊松过程的性质 对s?t，有 3.2 泊松过程的性质 从而W1的条件分布函数为 条件分布密度函数为 3.2 泊松过程的性质 定理3.4（自学） 设{X(t), t?0}是泊松过程，已知在[0, t]内事件A发生n次，则这n次事件的到达时间W1< W2<?< Wn的条件概率密度为 3.2 泊松过程的性质 例 设在[0, t]内事件A已经发生n次，且0<s<t，对于0<k<n，求P{X(s)=k| X(t)=n}. 解