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计量经济学复习提纲一、填空题 1、设随机变量的概率密度为 （） 则的数学期望= ，方差= 。 2、在经济计量模型中引入反映 因素影响的随机扰动项，目的在于使模型更符合 活动。 3、回归方程中的回归系数是自变量对因变量的 。某自变量回归系数的意义，指的是该自变量变化一个单位引起因变量平均变化 个单位。 4、违背多元线性回归分析假设条件的三种常见现象包括异方差 、 、 。 5、联立方程组模型中方程的类型有制度方程式、恒等式 和 。 6、设离散型随机变量的概率分布，可简记为则 7、 是因变量离差平方和，它度量因变量的总变动。就因变量总变动的变异来源看，它由两部分因素所组成。一个是自变量，另一个是除自变量以外的其他因素。 是拟合值的离散程度的度量。它是由自变量的变化引起的因变量的变化，或称自变量对因变量变化的贡献。 是度量实际值与拟合值之间的差异，它是由自变量以外的其他因素所致，它又叫残差或剩余。 8、模型线性的含义，就变量而言，指的是回归模型中变量的 ；就参数而言，指的是回归模型中的参数的 ；通常线性回归模型的线性含义是就 而言的。 9、常见的自回归模型包括 、 、 。 10、在经济计量模型中引入反映 因素影响的随机扰动项，目的在于使模型更符合 活动。 11、回归方程中的回归系数是自变量对因变量的 。某自变量回归系数的意义，指的是该自变量变化一个单位引起因变量平均变化 个单位。 12、 模型线性的含义，就变量而言，指的是回归模型中变量的 ；就参数而言，指的是回归模型中的参数的 ；通常线性回归模型的线性含义是就 而言的。 13、样本观察值与回归方程理论值之间的偏差，称为 ，我们用残差估计线性模型中的 。 二、名词解释： 1、戈德费尔德—匡特检验 2、横截面数据 3、相关分析 4、正态分布 5、异方差 6、判定系数 7、多元线性回归模型 8、面板数据 9、虚拟变量 10、总体回归函数 11．帕克检验 12．Glejser检验 14、分布滞后模型； 15、无限滞后模型； 16、自回归模型； 、简答题： 1、请简述回归模型产生异方差现象的原因。 2、多元线性回归模型的假设条件是什么？ 3、请写出一元总体线性回归模型与方程，以及一元样本线性回归模型与方程。 4、请简述一元回归分析的五个经典假设。 5、请简述D-W检验的原理。 6、在线性回归方程中，“线性”二字如何理解？ 7、用最小二乘法求线性回归方程系数的意义是什么？ 8、方差分析方法把数据总的平方和分解成为两部分的意义是什么？ 9、 回归分析中的随机误差项有什么作用？它与残差项有何区别？ 10、判断如下模型，哪些是线性模型，哪些不是。以及它们经过怎样的变化能够变成线性模型？ 模型 描述性名称 倒数 半对数 反半对数 对数或双对数 对数倒数 11、 如下模型是线性回归模型吗？并说出原因。 12、异方差的存在对下面各项有何影响？ （1）OLS估计量及其方差； （2）置信区间； （3）显著性t检验和F检验的使用。 13、产生异方差的经济背景是什么？检验异方差的方法思路是什么？ 14、下列异方差检查方法的逻辑关系是什么？ （1）图示法 （2）Park检验 （3）White检验 15、在一元线性回归函数中，假设误差方差有如下结构： 16、如何变换模型以达到同方差的目的？我们将如何估计变换后的模型？请列出估计步骤。 判断以下说法正确、错误，还是不确定？并简要陈述你的理由。 (1)尽管存在完全的多重共线性，OLS估计量还是最优线性无偏估计量（BLUE）。 (2)在高度多重共线性的情况下，要评价一个或者多个偏回归系数的个别显著性是不可能的。 (3)如果某一辅回归显示出较高的值，则必然会存在高度的多重共线性。 (4)变量之间的相关系数较高是存在多重共线性的充分必要条件。 (5)如果回归的目的仅仅是为了预测，则变量之间存在多重共线性是无害的。 1、哪些原因可以造成自