分布函数及概率密度-1.ppt

2.3 随机变量及其分布 若随机变量 X 的概率密度为： 则称 X 服从区间 [ a, b] 上的均匀分布，记作： X ～ U[a, b] 2. 均匀分布 (Uniform) (注: 也记作 X ～ U(a, b) )。 若X ～ U[a, b]，则对于满足 a≤c≤d≤b 的 c 和 d，总有 指数分布常用于可靠性统计研究中，如元件的寿命服从指数分布。 定义：若随机变量 X 具有概率密度 3. 指数分布 则称 X 服从参数为λ的指数分布，记成 X ~ E(λ)。 例2：设某电子管的使用寿命X(单位：小时)服从参数λ=0.0002的指数分布，求电子管使用寿命超过3000小时的概率。 解： 2.3.4 连续型随机变量的分布函数 即分布函数是密度函数的变上限积分。 由上式，得：在 f (x)的连续点，有 回忆：若X 是连续型随机变量，f (x)是X 的密度函数，F(x)是分布函数，则对任意x∈R，总有 求连续型随机变量的分布函数 例4： 设随机变量 X 的密度函数 解： 求 F(x) . 对 x -1，有 F(x) = 0； 对 x 1， 有 F (x) = 1. 即 思考：均匀分布的分布函数是什么？ 随机变量的分布函数； 三种常用的连续型随机变量： 正态分布，均匀分布和指数分布； 离散型随机变量的概率分布和分布函数的关系，连续型随机变量的概率密度和分布函数的关系等。 小结 概率论与数理统计 第六讲 主讲教师：张冬梅 博士 副教授 浙江工业大学理学院 随机变量的分布函数； 概率密度； 几种常见连续型随机变量分布 2.3.1 随机变量的分布函数 定义1: 设 X(?) 是一个随机变量，称函数 F(x) = P{X≤x}, -∞ x ∞ 为随机变量 X 的分布函数。 性质： (1).?ab,总有F(a)≤F(b)(单调非减性)； (2).F(x)是一个右连续函数； (3).?x?R，总有0≤F(x)≤1(有界性)，且 证明：仅证 (1)。 因 {aX≤b} = {X≤b} -{X≤a}， P{aX≤b} = P{X≤b} - P{X≤a} = F(b) - F(a) . 又，因 P{aX≤b}≥0， 故 F(a)≤F(b) . 注意：一个重要公式: P{aX≤b}=F(b)-F(a). 即随机变量落在区间(a,b]上的概率可以通过分布函数来计算。 设离散型随机变量X 的概率分布为 pk = P{ X=xk } , k=1,2,…, X 的分布函数为 离散型随机变量的分布函数 X 的分布函数为 0.1 0.2 0.3 0.4 P 4 3 2 1 X 例 故离散型随机变量的分布函数 F(x) ，在 X=xk (k=1, 2, …) 处有跳跃值 pk=P{X=xk}，如下图所示： 连续型随机变量所有可能取值充满若干个区间。 可用“概率分布函数” 和“概率密度函数”表示随机变量的概率分布。 §2.3.2 连续型随机变量的概率密度 概率密度函数 定义1：若存在非负可积函数 f(x), 使随机变量X取值于任一区间 (a, b] 的概率可表示成 则称 X为连续型随机变量， f(x)为 X 的概率密 度函数，简称概率密度或密度。 这两条性质是判定函数 f(x) 是否为概率密度函数的充 要条件。 概率密度函数的性质 f(x)与 x 轴所围 面积等于1。 若x是 f(x)的连续点，则 =f(x)， (3). 对 f(x)的进一步理解： X的概率密度函数f(x)在 x 这一点的值, 恰好是X 落在区间 [x , x +△x]上的概率与区间长度△x 之比的极限。 如果把概率理解为质量，f (x)相当于物理学中的线密度。 注意：概率密度函数 f (x)在点 a 处取值，不是事件 {X =a} 的概率。但是，该值越大，X 在 a 点附近取值的概率越大。 若不计高阶无穷小，有： 表示随机变量 X 取值于(x , x +△ x]上的概率近似等于 f (x ) × △x 。 f (x ) △x 在连续型随机变量中所起的作用与 pk=P{X=xk} 在离散型随机变量中所起的作用类似。 (4). 约定：连续型随机变量取任意指定值的概率为 0. 即： 因为： 由此得， ◎ 对连续型 随机变量 X, 有 ◎ 由P(X=a)=0， 可推出 而 {X=a} 并非不可能事件, 可见： 由P(A)=0, 不能推出 A=?； 并非必然事件。 由 P(B)=1, 不能推出 B=Ω。 分布函数与概率密度函数之间的