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基于DEA评价金融企业经营效率研究综述 　　【摘要】本文首先介绍了数据包络分析（DEA）的产生和基本思想，在此基础上系统回顾了国内外学者对DEA在金融企业经营效率评价应用中所取得的研究成果，并基于运作效率、成本效率与收入效率三个维度进行述评；最后指出在DEA模型应用过程中存在的问题并对研究趋势进行了展望。 　　【关键字】金融企业，经营效率评价，DEA，综述 　　1957年，Farrell在其著作《生产效率衡量》中首次提出数据包络方法的理论框架，开辟了数据包络分析方法（Data Envelopment Analysis，简称DEA）研究的先河。1978年，美国著名运筹学家A.Charnes、W.Cooper和 E.Rhodes提出了第一个真正意义上的DEA模型――CCR模型，因此开辟了DEA方法研究的新时代。1984年，DEA模型在R.D.Banker、A.Charnes和W.W.Cooper的努力下一个称为BCC的模型问世了。Charnes、Cooper和魏权龄教授利用半无限规划理论相继提出CCW模型和CCWH模型，以此破解具有无穷多个决策单元的难题。本文基于效率评价的不同维度，对国内外金融企业经营效率DEA评价的相关文献进行系统梳理，希望能对相关学术研究提供借鉴。 　　1.国外研究现状 　　1.1运作效率评价方面的研究 　　国外学者对金融企业经营效率问题的研究较早。1989年，Fare等基于投入量和产出量双重维度提出了运作效率（也称技术效率）框架下的Malmquist全要素生产率指数方法。美国学者Wheelock和Wilson对1984-1993年间美国银行运作效率的研究也支持了这一结论。Ihsan和Hassan采用DEA方法和Malmquist生产率指数方法，以土耳其为例研究了金融市场撤销管制期间商业银行在生产率增长、生产效率以及技术进步方面的变动情况，实证结果表明，大多土耳其银行生产率的增长为效率驱动而非技术进步带动。 　　1.2成本效率评价方面的研究 　　在对金融机构成本效率研究方面，国外学者也采用DEA方法进行了探讨。Isik和Hassan运用DEA模型测算得出土耳其银行业的成本效率、配置效率、技术效率、纯技术效率、规模效率平均值，并由此得出导致成本效率低的主要因素是技术效率低。Cummins和Rubio-Misas采用DEA方法研究了西班牙保险公司1989-1998年间合并后的经营效率。Ariff和Can以中国商业银行为研究对象，使用DEA方法对样本期间的成本效率与利润效率及变化趋势进行了实证研究，研究结果表明该期间中国商业银行的利润效率低于成本效率，而股份制银行的成本效率与利润效率则显著地高于国有商业银行。 　　1.3收入效率与利润效率评价方面的研究 　　作为评价金融机构经营效率的另一个方面，对收入效率与利润效率的评价同样重要。国外学者如Berger采用DEA模型对美国银行的成本效率与利润效率进行了对比研究，结果表明利润效率比成本效率要高；此外Berger还对影响成本效率与利润效率的相关因素进行了实证分析，找出了制约银行经营效率增长的主要原因。Arif采用DEA模型研究了28家中国商业银行成本效率与利润效率的变动情况，通过研究指出股份制银行在成本效率与利润效率方面显著高于国有商业银行，而中国商业银行的利润效率则低于成本效率。 　　2.国内研究现状 　　2.1运作效率评价方面的研究 　　国内的学者也采用DEA方法进行了一系列相关研究，如丛盼盼采用DEA方法建立了国家开发银行技术效率评价的VRS模型，对改制后第一年的静态运作效率进行了测定，发现改制后的经营效率为有效效率状态。胡援成采用DEA方法中的CCR模型对我国1994-2004年间的国有商业银行进行了效率分析，指出我国国有商业银行在进行完改革后取得了一定的成效。张瑞、刘书瀚的研究指出倘若能将PCA和DEA这两种经典方法进行结合，就能更有效地利用大规模数据进行定量分析。黄亮雄在研究中也进一步指出，传统DEA方法的测算结果难以有效区分各个决策单元的优劣。 　　2.2成本效率评价方面的研究 　　在国内，学者杨德、迟国泰等建立了效率评价DEA模型比较各商业银行间的效率差异及变化趋势。杨大强和张爱武从成本效率和利润效率视角出发，利用DEA法对我国商业银行从1996-2005年间的经营效率进行探讨。王聪的研究探讨了银行效率与竞争力之间的关系，实验结果证明了我国商业银行的效率结构与竞争力之间存在显著相关性，可为相关学术研究与理论探讨提供借鉴。 　　2.3收入效率与利润效率评价方面的研究 　　国内的学者徐传谌等对我国商业银行效率进行了实证研究，结果表明成本效率与利润效率呈现出较为一致的变化趋势，得出的结论与Ari大致相同；而杨大强等对我